Kointegrációs teszt (Johansen / Engle-Granger)
A kointegrációs teszt azt vizsgálja, hogy a nem-stacioner, egységgyökeret tartalmazó idősorok megosztanak-e egy stabil, hosszú távú egyensúlyi kapcsolatot. Az egységegyenletes reziduális megközelítést Engle és Granger (1987) vezette be, a rendszeralapú rangmegközelítést pedig Johansen (1988).
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Források
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Határvizsgálat (Pesaran Határvizsgálat)Ökonometria↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- Granger CausalityÖkonometria↔ compare
- Vektor Autoregressziós (VAR) ModellÖkonometria↔ compare
- Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →