Gregory-Hansen kointegrációs teszt rezsimváltással
Az Allan Gregory és Bruce Hansen által 1996-ban bevezetett Gregory-Hansen teszt kiterjeszti a standard Engle-Granger kointegrációs keretet egyetlen ismeretlen strukturális törés engedélyezésére a kointegrációs kapcsolatban. Olyan kutatók számára készült, akik gyanítják, hogy az integrált változók közötti hosszú távú egyensúly a mintaidőszak során valamikor eltolódhatott, és akik a törési dátum előzetes meghatározása nélkül szeretnének kointegrációt tesztelni.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/gregory-hansen-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Kointegrációs teszt (Johansen / Engle-Granger)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Hatemi-J kointegrációs teszt két rezsimváltássalÖkonometria↔ összehasonlítás
- Zivot–Andrews-féle egységgyök-teszt egyetlen strukturális törésselÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →