ScholarGate
Asszisztens
Hypothesis testCointegration

Gregory-Hansen kointegrációs teszt rezsimváltással

Az Allan Gregory és Bruce Hansen által 1996-ban bevezetett Gregory-Hansen teszt kiterjeszti a standard Engle-Granger kointegrációs keretet egyetlen ismeretlen strukturális törés engedélyezésére a kointegrációs kapcsolatban. Olyan kutatók számára készült, akik gyanítják, hogy az integrált változók közötti hosszú távú egyensúly a mintaidőszak során valamikor eltolódhatott, és akik a törési dátum előzetes meghatározása nélkül szeretnének kointegrációt tesztelni.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDiák letöltése

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Módszertérkép

A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.

Források

  1. Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/gregory-hansen-test

Melyik módszer?

Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.

Összehasonlítás egymás mellett

Hivatkozik rá

ScholarGateGregory-Hansen Test (Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/gregory-hansen-test · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026