Nemlineáris GARCH modell
A nemlineáris GARCH modell kiterjeszti a standard GARCH keretrendszert az aszimmetrikus és nemlineáris válaszok rögzítésére a feltételes volatilitásban a múltbeli sokkokra. Lehetővé teszi, hogy a negatív hozamok (rossz hírek) jobban felerősítsék a volatilitást, mint az egyenlő nagyságú pozitív hozamok, ami az ún. "leverage effect" jelenség, amely empirikusan elterjedt a pénzügyi piacokon.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-garch-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ összehasonlítás
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ összehasonlítás
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektorautoregresszió (VAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →