A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modell
A GARCH egy ekonometriai modell a pénzügyi idősorok változó volatilitására, amelyet Tim Bollerslev vezetett be 1986-ban Engle ARCH modelljének általánosításaként. A feltételes varianciát a múltbeli sokkok négyzetének és a múltbeli varianciáknak a függvényeként kezeli, megragadva a hozamokban megfigyelhető volatilitási klasztereződést.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- DCC-GARCHPénzügy↔ compare
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ compare
- Egyszerű és Dupla Exponenciális Szintkiegyenlítés (SES / Holt)Ökonometria↔ compare
- GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →