A Hatemi-J aszimmetrikus kauzalitási teszt
Az Abdulnasser Hatemi-J által 2012-ben bevezetett Hatemi-J aszimmetrikus kauzalitási teszt a Granger-kauzalitási keretrendszert bővíti ki, lehetővé téve, hogy az integrált idősorok pozitív és negatív komponensei közötti kauzális kapcsolatok eltérőek legyenek. A teszt az egyes sorozatokat kumulatív pozitív és negatív részösszegekre bontja, és a Toda-Yamamoto megközelítést egy VAR-modellbe ágyazza, így a kutatók megkülönböztethetik, hogy a pozitív sokkok, a negatív sokkok vagy mindkettő okoz-e kauzalitást a gazdasági változók között.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Granger CausalityÖkonometria↔ összehasonlítás
- Hatemi-J kointegrációs teszt két rezsimváltássalÖkonometria↔ összehasonlítás
- Toda-Yamamoto Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →