ScholarGate
Asszisztens
Regression model

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modell

Az ARIMA egy univariáns idősor-előrejelző modell, amely az autoregresszív, integrált (differenciált) és mozgóátlag komponenseket kombinálja egyetlen folytonos sor saját múltbeli értékei alapján történő előrejelzéséhez. Ez a Box-Jenkins metodológia központi eleme, amelyet Box, Jenkins, Reinsel & Ljung "Time Series Analysis" (5. kiadás, 2015) című művében fektettek le.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modell
Egyszerű és Dupla Expone…A GARCH (Generalized Aut…Regresszió Ordináris Leg…Szezonális ARIMA (SARIMA)Vektor Autoregressziós (…Augmented Dickey-Fuller…Autoformer: Decompozíció…Bayesian Structural Time…Breusch-Godfrey LM-próba…Kointegrációs teszt (Joh…

+39 more

Források

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/arima

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Hivatkozik rá

Augmented Dickey-Fuller (ADF) egységgyök-tesztAutoformer: Decompozíciós transzformer hosszú távú idősor-előrejelzéshezBayesian Structural Time SeriesBreusch-Godfrey LM-próba soros korrelációraKointegrációs teszt (Johansen / Engle-Granger)Kondicionális Érték a Kockázatnál (Elvárt Hanyad)Konform előrejelzés idősorok előrejelzéséhezCroston-módszer szakaszos keresletreDCC-GARCHDeepARDLinear: Dekompozíciós lineáris modell idősor-előrejelzéshezExponenciális GARCH (EGARCH)ETS: Hiba, Trend, Szezonális Exponenciális SzintezésEgyszerű és Dupla Exponenciális Szintkiegyenlítés (SES / Holt)Szélsőérték-elmélet (EVT)A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellGARCH modell (volatilitás-előrejelzés)GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)GM(1,1) szürke prognosztikai modellHolt-Winters hármas exponenciális simításInformerJohansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellKalman-szűrőKPSS stacionaritási tesztLee-Carter modellLjung-Box Q teszt az autokorrelációraHosszú memóriájú modellek (ARFIMA, FIGARCH)Markov-izmusú rezsimváltó modell (MS-AR / MS-VAR)Szórás-várható hozam portfólióoptimalizálás (Markowitz)MIDAS Regresszió: Előrejelzés vegyes frekvenciájú adatokon keresztülN-BEATSN-HiTSPatchTSTPhillips-Perron (PP) egységgyök-tesztMegvalósult volatilitás és a HAR modellSARIMAXÁllapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)STL-dekompozíció: Szezonális-trend dekompozíció loess-szelStrukturális idősori modell (Alap Strukturális Modell)TBATSTemporal Fusion TransformerA Theta-módszerIdősori keresztvalidálás (gördülő/bővülő ablak)Value at Risk (VaR)Vektor Autoregressziós (VAR) ModellVektorhibakorrekciós modell (VECM)A X-13ARIMA-SEATS szezonális kiigazítás

Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →

ScholarGate — ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/arima · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026