DCC-MIDAS
A DCC-MIDAS (dynamic conditional correlation GARCH mixed-frequency data sampling) modell ötvözi a dinamikus feltételes korreláció (DCC) GARCH-ot a vegyes frekvenciájú adatgyűjtéssel (MIDAS), lehetővé téve az időben változó korrelációk becslését különböző frekvencián érkező megfigyelések között. Az Engle et al. (2013) által bevezetett modell azt modellezi, hogyan fejlődnek a korrelációk alacsony frekvenciájú makrogazdasági feltételek mellett, magas frekvenciájú eszközár-információk felhasználásával. Ez kritikus a portfólió kockázatkezelésében és a makro-finanszírozási kapcsolatok megértésében.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797. DOI: 10.1162/rest_a_00300 ↗
- Colacito, R., Engle, R. F., & Ghysels, E. (2011). A component model for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 164(1), 45-59. DOI: 10.1016/j.jeconom.2011.02.013 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation MIDAS. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/dcc-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Komponens GARCHÖkonometria↔ compare
- GARCH-MIDASÖkonometria↔ compare
- Kvantilis VARÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →