Nemlineáris differencia GMM
A nemlineáris differencia GMM (GMM) kiterjeszti az Arellano-Bond differencia GMM becslőjét olyan modellekre, ahol a kimenetel és annak prediktorai közötti strukturális kapcsolat inherent módon nemlineáris. Az egyéni fixhatások kiküszöbölése céljából végzett első differenciálás, majd a GMM momentfeltételek múltbeli szintekkel mint instrumentumokkal történő alkalmazása révén konzisztensen becsüli a paramétereket dinamikus panelkörnyezetben, lineáris függvényforma megkövetelése nélkül.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kétszakaszos legkisebb négyzetek (2SLS / IV) regresszióÖkonometria↔ compare
- Arellano–Bond-becslő (Difference GMM)Ökonometria↔ compare
- Instrumentális Változók (IV) Módszer Kauzális Infláció BecsléséreEgészség-gazdaságtan↔ compare
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonometria↔ compare
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →