Fourier Toda-Yamamoto Granger Kauzalitási Teszt
A Fourier Toda-Yamamoto (FTY) kauzalitási teszt a klasszikus Toda-Yamamoto eljárást bővíti ki Fourier trigonometrikus tagok beépítésével a kiegészített VAR-ba, hogy megragadja a determinisztikus komponens sima, fokozatos szerkezeti töréseit. Megtartja a Toda-Yamamoto megközelítés kulcsfontosságú előnyét — a Granger kauzalitás tesztelhető integrációs vagy kointegrációs rend vizsgálata nélkül —, miközben drámaian javítja a méretet és az erőt, amikor törések fordulnak elő.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Granger CausalityÖkonometria↔ összehasonlítás
- Toda-Yamamoto Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektor Autoregressziós (VAR) ModellÖkonometria↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →