Holt-Winters hármas exponenciális simítás
A Holt-Winters hármas exponenciális simítás egy előrejelző modell, amely kiterjeszti Holt kettős simítását egy szezonális komponens hozzáadásával, amelyet Peter Winters vezetett be 1960-ban Charles Holt munkájára építve. Három fejlődő mennyiséget – szintet, trendet és szezonalitást – követ nyomon, és ezek kombinálásával jósolja meg a folytonos idősorokat.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/holt-winters
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Egyszerű és Dupla Exponenciális Szintkiegyenlítés (SES / Holt)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Állapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Strukturális idősori modell (Alap Strukturális Modell)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →