Engle-Granger cointegrációs teszt
Az Engle-Granger kétlépéses módszere annak tesztelésére szolgál, hogy két vagy több nem-stacioner I(1) idősor megoszt-e egy közös sztochasztikus trendet – azaz, hogy egy lineáris kombinációjuk stacioner-e. Ha a cointegráció igazolást nyer, egy hibakorrekciós modell (ECM) becsülhető a rövid távú dinamika és a hosszú távú egyensúlyi kiigazítás megragadására.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+7 további
Források
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Az augmentált Dickey-Fuller (ADF) egységgyök tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Phillips-Perron egységgyök tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →