Panel TGARCH (Threshold GARCH paneladatokhoz)
A Panel TGARCH modell a küszöbértékű GARCH (GJR-GARCH) modellt terjeszti ki paneladatokra, lehetővé téve, hogy az egyes keresztmetszeti egységek aszimmetrikus volatilitási válaszokat mutassanak – ahol a negatív sokkok nagyobb variancianövekedést generálnak, mint az azonos nagyságú pozitív sokkok –, miközben kihasználják a keresztmetszeti dimenziót a hatékonyabb paraméterbecslések eléréséhez.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCHPénzügy↔ compare
- GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Ökonometria↔ compare
- Panel EGARCH – Exponenciális GARCH paneladatokraÖkonometria↔ compare
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →