Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC) Estimator
Az LSDVC (Least Squares Dummy Variable Correction) egytorzításkorrekciós, paneladatokat elemző becslőeljárás, amelyet Kiviet (1995) vezetett be, hogy orvosolja az ismert Nickell-torzítást, amely a standard LSDV (Least Squares Dummy Variable) becslőt sújtja a dinamikus panelmodellekben, ha függő változó késleltetett értéke is szerepel a modellben. Különösen alkalmas olyan kutatók számára, akik olyan adathalmazokkal dolgoznak, ahol az időszakok (T) száma kicsi a keresztmetszeti egységek (N) számához képest, mint például rövid időtávot átfogó, vállalati vagy országos szintű panelek esetében.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Hsiao instrumentum-változós becslőÖkonometria↔ compare
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ compare
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →