SARIMAX — Szezonális ARIMA külső regresszorokkal
A SARIMAX modell a szezonális ARIMA (Box-Jenkins) modellt bővíti ki külső magyarázó változók hozzáadásával, így képes megragadni az ünnepek, gazdasági mutatók vagy politikai változók hatását egy idősorra. Ötvözi a nem-szezonális és szezonális autoregresszív és mozgóátlag dinamikát a külső regresszorokkal, és maximális valószínűséggel becslik meg állapot-térbeli alakban.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/sarimax
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- Bayesian Vector Autoregression (BVAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Holt-Winters hármas exponenciális simításÖkonometria↔ összehasonlítás
- Állapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →