Quandt-Andrews-teszt ismeretlen strukturális törésekre
Az Andrews (1993) által formalizált Quandt-Andrews-teszt a regressziós paraméterek strukturális töréseit detektálja, amikor a töréspont dátuma a priori ismeretlen. A teszt végigpásztázza az összes lehetséges törési dátumot a minta egy trimmelt belső tartományán belül, minden jelölt dátumon kiszámít egy Wald (vagy LM/LR) statisztikát, és jelenti ezen statisztikák szuprémumát. Alkalmazott közgazdászok és idősor-elemzők arra használják, hogy teszteljék, vajon a koefficiens értékek stabilak maradnak-e egy teljes becslési időablakon belül anélkül, hogy meg kellene adniuk, mikor következett be a törés.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/quandt-andrews-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Bai-Perron több strukturális törés tesztÖkonometria↔ összehasonlítás
- A Chow-teszt a szerkezeti törések kimutatásáraÖkonometria↔ összehasonlítás
- CUSUM teszt: Paraméter-instabilitás detektálása regressziós modellekbenÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →