ScholarGate
Asszisztens
Regression modelQuantile-based

Kvantilogramma-keresztkorreláció

A kvantilogramma-keresztkorreláció a keresztkorrelációs fogalom kiterjesztése két idősor kvantilpárjaira, amely a függőséget különböző kvantilszinteken méri. Linton és Whang (2012) által bevezetett módszer azt ragadja meg, hogy egy sorozat specifikus kvantilszintjein jelentkező sokkok hogyan viszonyulnak a másik sorozat mozgásaihoz, lehetővé téve az aszimmetrikus függőség elemzését. Ez az megközelítés különösen értékes, ha a lefelé és felfelé irányuló kockázati korrelációk lényegesen eltérnek.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kvantilogramma-keresztkorreláció
A Momentum-alapú Kvantil…Quantile ARDLKvantilis VAR

Források

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link ↗
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link ↗

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Hivatkozik rá

A Momentum-alapú Kvantilis Regresszió (Method of Moments Quantile Regression)Kvantilis VAR

Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →

ScholarGate — Cross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Letöltve 2026-06-15, forrás: https://scholargate.app/hu/econometrics/cross-quantilogram · Adatkészlet: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026