ARFIMA: Törtrészesített ARMA modell
Az ARFIMA egy idősor modell, amely a hosszú memóriájú viselkedést egy törtrészesítési paraméter, d segítségével ragadja meg, általánosítva az ARIMA egészrészleges differenciálását. Granger és Joyeux (1980) vezette be, és Hosking (1981) formalizálta olyan sorozatok leírására, amelyek autokorrelációi lassan, nem pedig hirtelen csökkennek.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistic RegressionKutatási statisztika↔ compare
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ compare
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ compare
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ compare
- Ridge RegressionGépi tanulás↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →