Panel VARX
A Panel VARX modell a vektorautoregressziót (VAR) kiterjeszti heterogén panelekre, beleértve egzogén változókat is. Ez lehetővé teszi több endogén változó egyidejű modellezését megfigyelt külső tényezőkkel együtt, számos egységre kiterjedően. A módszert Holtz-Eakin et al. (1988) vezette be, és Canova és Ciccarelli (2013) fejlesztette tovább. Képes megragadni a dinamikus kapcsolatokat az egységeken belül, miközben lehetővé teszi a paraméterek egységenkénti változását. Ez a keretrendszer elengedhetetlen a makroökonómiai panelekhez és a közös sokkokra adott válaszok egységek közötti heterogenitásának megértéséhez.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VARÖkonometria↔ compare
- Küszöb Panel VARÖkonometria↔ compare
- Időben változó paraméterű faktor-bővített VAR (TVP-FAVAR)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →