Küszöbértékű és sima átmenetű Vektor Autoregresszió (TVAR / STVAR)
A küszöbértékű és sima átmenetű Vektor Autoregresszió (TVAR / STVAR) nemlineáris multivariáns idősoros modellek, amelyekben a vektor autoregresszió együtthatói egy küszöbérték-változó szerint váltanak rezsimet. Tsay 1998-as multivariáns küszöbértékű modelljeire építve ezek a modellek megragadják a különböző dinamikai struktúrákat olyan fázisokban, mint az üzleti ciklus, pénzügyi válságok vagy politikai különbségek.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH-LM teszt volatilitásklaszterezésreÖkonometria↔ compare
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ compare
- GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Ökonometria↔ compare
- Markov-izmusú rezsimváltó modell (MS-AR / MS-VAR)Ökonometria↔ compare
- Vektor Autoregressziós (VAR) ModellÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →