Időfüggő Paraméterű EGARCH Modell
A TVP-EGARCH modell Nelson (1991) exponenciális GARCH modelljét terjeszti ki azáltal, hogy a volatilitási egyenlet paramétereinek – beleértve az aszimmetria-hatás (leverage effect) együtthatóját is – folyamatos elmozdulását teszi lehetővé az idő múlásával. Ez lehetővé teszi a pénzügyi hozamvolatilitás strukturális változásainak és rezsim-evolúciójának megragadását anélkül, hogy rögzített töréspontot kellene feltételezni.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ compare
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
- Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)Pénzügy↔ compare
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →