Exponenciális GARCH (EGARCH)
Az EGARCH egy aszimmetrikus GARCH-variáns, amelyet Nelson vezetett be 1991-ben, és amely modellezi a tőkeáttételi hatást, amelyben a rossz hírek ugyanakkora méretű jó híreknél jobban növelik a volatilitást. A feltételes variancia logaritmusának modellezésével ragadja meg a pénzügyi hozamsorozatok negatív-sokkelméleti aszimmetriáját.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Források
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellÖkonometria↔ compare
- A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellÖkonometria↔ compare
- GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Ökonometria↔ compare
- TBATSÖkonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →