Structural Break Threshold GARCH
A standard GARCH modellek gyakran túlbecsülik a volatilitási perzisztenciát, mert a hirtelen szintbeli eltolódásokat – válságok, politikai változások vagy strukturális események által okozottakat – lassú lecsengésű sokkoknak tévesztik. A strukturális töréseket figyelembe vevő TGARCH először ezeket az eltolódási dátumokat lokalizálja, majd minden rezimén belül külön TGARCH folyamatot illeszt. Minden rezimén belül a modell továbbra is rögzíti a tőkehatás-jelenséget: a rossz hír nagyobb mértékben növeli a jövőbeli volatilitást, mint azonos nagyságú jó hír. Az eredmény egy tisztább, kevésbé perzisztens volatilitási becslés, amely pontosabban tükrözi az egyes időszakok valódi kockázati dinamikáját.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ compare
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ compare
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →