Nemlineáris ARIMA modell
A nemlineáris ARIMA modell a klasszikus Box-Jenkins ARIMA keretrendszert bővíti ki azáltal, hogy lehetővé teszi az idősor feltételes átlagának nemlineáris függését a múltbeli értékektől és hibáktól egy nemlineáris függvényen keresztül. Magában foglalja az olyan családokat, mint a küszöbérték-regressziós (TAR/SETAR), a sima átmeneti regressziós (STAR/LSTAR/ESTAR) és a Markov-kapcsolós modellek, megragadva az aszimmetrikus dinamikákat, a rezsimváltásokat és az üzleti ciklusok aszimmetriáit, amelyeket a lineáris ARIMA nem tud reprezentálni.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/nonlinear-arima-model
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ összehasonlítás
- GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Vektor Autoregressziós (VAR) ModellÖkonometria↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →