Fama-MacBeth regresszió
A Fama-MacBeth eljárás egy kétlépéses regressziós módszertan a keresztmetszeti kapcsolatok elemzésére, miközben kontrollálja az idősoros struktúrát. Fama és MacBeth (1973) vezette be, és először minden egyes keresztmetszeti egységre becsüli az idősoros paramétereket, majd az eredményeket regresszióval vizsgálja ezen paraméterek alapján a keresztmetszetben, átlagolva az eredményeket az idő múlásával. Ez a megközelítés elegánsan elválasztja az egységen belüli dinamikát a keresztmetszeti heterogenitástól, és a panelstruktúrára robusztus standard hibákat biztosít.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/fama-macbeth-regression
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Helyi projekciókÖkonometria↔ összehasonlítás
- Panel VARXÖkonometria↔ összehasonlítás
- Időben változó paraméterű faktor-bővített VAR (TVP-FAVAR)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →