ARCH-LM teszt volatilitásklaszterezésre
Az ARCH-LM teszt Robert Engle (1982) Lagrange-multiplikátor diagnosztikája az illesztett idősoros modell reziduumainak autoregresszív feltételes heteroszkedaszticitására. Azt vizsgálja, hogy a hibavariancia változik-e az idő múlásával, és klaszterekbe rendeződik-e (nyugodt és turbulens időszakok), és ez a standard előzetes teszt, amelyet GARCH-családba tartozó volatilitási modell illesztése előtt futtatnak.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/arch-lm-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Breusch-Pagan teszt a heteroszkedaszticitásraÖkonometria↔ összehasonlítás
- Exponenciális GARCH (EGARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modellÖkonometria↔ összehasonlítás
- GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- White-teszt heteroszkedaszticitásraÖkonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →