Pesaran-Timmermann teszt az iránybeli prediktív pontosságra
A Pesaran és Timmermann (1992) által bevezetett PT-teszt egy nemparametrikus eljárás, amely azt értékeli, hogy egy előrejelzési modell helyesen jósolja-e meg a célváltozó irányát (előjelét) gyakrabban, mint amit a véletlen alapozna. Széles körben használják a pénzügyi ekonometriában és a makrogazdasági előrejelzésben, hogy a modell gyakorlati hasznosságát egyszerű hiba-metrikákon túl is felmérjék, különösen akkor, ha az irány helytelen megjóslásának gazdasági költsége magas.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/pesaran-timmermann-test
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Diebold-Mariano teszt az előrejelzési pontosság egyenlőségéreÖkonometria↔ összehasonlítás
- Wald–Wolfowitz futástesztStatisztika↔ összehasonlítás
- ElőjelpróbaStatisztika↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →