Strukturális töréspontú Vektorautoregressziós modell

A strukturális töréspontú Vektorautoregressziós (VAR) modell a standard Vektorautoregressziós (VAR) keretrendszert bővíti ki azzal, hogy lehetővé teszi a k једőfüggvény-mátrixok és a hibakövetkezettség változását egy vagy több ismeretlen törésponton. Olyan multivariáns idősorokhoz tervezték, ahol a gazdasági kapcsolatok hirtelen megváltoznak politikai váltások, pénzügyi válságok vagy jelentős strukturális események következtében.