Időben változó paraméterű differencia GMM
Az időben változó paraméterű differencia GMM (TVP-difference GMM) az Arellano-Bond differencia GMM becslőjét ötvözi dinamikus panelekhez egy állapot-tér vagy lokális simítási keretrendszerrel, amely lehetővé teszi a regressziós együtthatók időbeli sodródását. Kezeli az endogenitást és a késleltetett függő változókat, miközben lazítja azt az feltételezést, hogy a strukturális kapcsolatok állandóak maradnak minden időszakban.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Arellano–Bond-becslő (Difference GMM)Ökonometria↔ összehasonlítás
- Paneladatok rögzített hatású modelljeÖkonometria↔ összehasonlítás
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ökonometria↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →