Goldfeld–Quandt-teszt heteroszkedaszticitásra

A Goldfeld–Quandt-teszt, amelyet Stephen Goldfeld és Richard Quandt vezetett be 1965-ben, a legkisebb négyzetek (OLS) regresszióban fellépő heteroszkedaszticitás kimutatására szolgáló klasszikus diagnosztikai eljárás. A módszer azon az elven működik, hogy az észlelt szóródást okozó változó szerint rendezi a megfigyeléseket, kihagy egy középső blokkot, majd a két szélső részhalmazon külön regressziókat illeszt, és azok maradék szórásait egy F-statisztikával hasonlítja össze. A teszt különösen alkalmas olyan helyzetekre, ahol a hibaszórás várhatóan monoton módon növekszik vagy csökken egy megfigyelt regresszorral összefüggésben.