Hiemstra-Jones nemlineáris Granger-kauzalitási teszt

Az 1994-ben bevezetett Hiemstra-Jones teszt egy nemparametrikus eljárás két idősor közötti nemlineáris kauzális kapcsolatok kimutatására, miután azok lineáris kölcsönös függőségeit eltávolították. A részvényárfolyam és a kereskedési volumen dinamikájának kontextusában fejlesztették ki, és a standard lineáris Granger-kauzalitási keretrendszert terjeszti ki korrelációs integrál statisztikák felhasználásával, hogy kimutassa a nemlineáris mechanizmusokból eredő előrejelezhetőséget, amelyet a lineáris VAR modellek nem képesek megragadni.