Robust TGARCH — Küszöbös GARCH robusztus becsléssel
A Robust TGARCH a küszöbös GARCH (Threshold GARCH) modellt úgy bővíti, hogy a hagyományos maximum likelihood célfüggvényt egy olyan becslőfüggvénnyel helyettesíti, amely ellenálló a nehéz farkú eloszlással bíró hibákkal és a kiugró megfigyelésekkel szemben. Ez a modell megragadja az aszimmetrikus volatilitási válaszokat – ahol a negatív sokkok erősebben növelik a varianciát, mint a pozitív sokkok –, miközben megbízható marad akkor is, ha a hozamok eloszlása jelentősen eltér a normalitástól.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Források
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometria↔ compare
- DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Ökonometria↔ compare
- EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Ökonometria↔ compare
- Robusztus ARCH modellÖkonometria↔ compare
- Robuszt GARCH modellÖkonometria↔ compare
- TGARCH modell (küszöb GARCH)Ökonometria↔ compare
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →