Regression modelEconometrics / time series

Vektorautoregresszió (VAR)

A vektorautoregresszió (VAR) egy többváltozós idősori modell, amelyben minden változót saját lemaradásaira és a rendszerben lévő összes többi változó lemaradásaira regresszálunk. Az eredetileg Sims (1980) által a nagyméretű, strukturális makroökonómiai modellekkel szembeni adatvezérelt alternatívaként javasolt VAR a повечето empirikus közgazdasági és pénzügyi elemzések standard munkamódszerévé vált.

Alkalmazás ezzel: EconMindHamarosanVideóHamarosanDownload slides

A teljes módszer elolvasása

Csak tagoknak

Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.

Bejelentkezés

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektorautoregresszió (VAR)

ARIMA modell (Autoregres…ARMA-modell (Autoregress…Granger-kauzalitási teszt Strukturális Vektor Auto…Vektorhibakorrekciós mod…ARCH modell (Autoregress…Autoregresszív modell (A…Bayes-féle Autoregresszí…Bayes-féle ARIMA modell Bayes-féle ARMA modell

+36 more

Források

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)Ökonometria↔ compare
ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Ökonometria↔ compare
Granger-kauzalitási tesztÖkonometria↔ compare
Strukturális Vektor Autoregresszió (SVAR)Ökonometria↔ compare
Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Ökonometria↔ compare

Compare side by side →

Hivatkozik rá

ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)Autoregresszív modell (AR)Bayes-féle Autoregresszív (AR) Modell Bayes-féle ARIMA modell Bayes-féle ARMA modell Bayes-féle Dinamikus Feltételes Korrelációs GARCH (Bayes-féle DCC-GARCH)Bayes-féle Granger-kauzalitás Bayes-féle strukturális VAR (B-SVAR) modell Bayes-féle Toda-Yamamoto kauzalitás teszt Bayes-féle Vektor Autoregressziós Modell (BVAR)DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Fourier DCC-GARCH modell Fourier Granger-kauzalitási teszt Fourier VAR modell Granger-kauzalitási teszt Markov-izmusú rezsimváltó modell (MS-AR / MS-VAR)Markov-Switching Multifractal Modell Mozgóátlag (MA) modell Nemlineáris GARCH modell Nemlineáris Granger-kauzalitási teszt Nemlineáris Strukturális Vektorautoregressziós (NL-SVAR) modell Nemlineáris Vektorautoregressziós Modell Panel ARIMA modell Panel ARMA modell Panel DCC-GARCH modell Panel GARCH modell Panel SVAR (Panel Strukturális Vektorautoregressziós) modell Quantile-on-Quantile (QQ) Regresszió Robuszt dinamikus kovariancia GARCH (Robust DCC-GARCH)Robuszt Strukturális Vektorautoregressziós (Robust SVAR) Modell SARIMA modell Strukturális törés DCC-GARCH modell Strukturális törés Granger-kauzalitás Strukturális töréspont OLS Strukturális törés Toda-Yamamoto kauzalitási teszt Strukturális töréspontú Vektorautoregressziós modell Strukturális Vektor Autoregresszió (SVAR)TGARCH modell (küszöb GARCH)Időben Változó Paraméterű Granger-kauzalitás Időfüggő Paraméterű VAR Modell (TVP-VAR)Toda-Yamamoto kauzalitási teszt Vektorhibakorrekciós modell (VECM)Zivot–Andrews strukturális törésvizsgálat

Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →

A teljes módszer elolvasása

Method map

Források

Hogyan hivatkozzon erre az oldalra

Kapcsolódó módszerek

Which method?

Hivatkozik rá