Ekonometri
401 yöntem.
Econometrics / time series 249
ARCH Modeli (Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite)Arellano-Bond GMM TahmincisiARIMA Modeli (Otokorelasyonlu Entegre Hareketli Ortalama)ARMA Modeli (Otokoregresif Hareketli Ortalama)Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiOtokorelatif Model (AR)Bayesyen ADF Birim Kök TestiBayesçi Otoregresif (AR) ModelBayes ARCH ModeliBayes ARDL Sınır TestiBayesçi ARIMA ModeliBayes ARMA ModeliBayesyen Dinamik Koşullu İlişki GARCH (Bayesyen DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBayes Dinamik Panel Veri ModeliBayesçi EGARCH ModeliBayes Sabit Etkiler ModeliBayesçi GARCH ModeliBayes Granger NedenselliğiBayes Hausman TestiBayes Hareketli Ortalama (HO) ModeliBayesian NARDL: Bayesian Tahmin ile Doğrusal Olmayan ARDLBayesci En Küçük Kareler Regresyonu (Bayesian Ordinary Least Squares Regression)Bayesçi Panel Veri AnaliziBayesyen Phillips-Perron Birim Kök TestiBayesian Quantile-on-Quantile RegressionBayesçi Rastgele Etki ModeliBayes SARIMA ModeliBayes Yapısal VAR (B-SVAR) ModeliBayesyen Sistem GMMBayesian TGARCH (Eşikli GARCH'ın Bayesçi Tahmini)Bayesyen Toda-Yamamoto Nedensellik TestiBayesçi VAR Modeli (BVAR)Bayesci Vektör Hata Düzeltme Modeli (Bayesian VECM)Bayesian Ağırlıklı En Küçük Kareler (Bayesian WLS)DCC-GARCH Modeli (Dinamik Koşullu Korelasyon)Arellano-Bond Tahmincisi Olarak Fark GMMDinamik Panel Veri ModeliEngle-Granger Eşbütünleşme TestiSabit Etkiler ModeliFourier ADF Birim Kök TestiFourier AR ModeliFourier ARCH ModeliFourier ARDL Sınır TestiFourier Arellano-Bond GMMFourier ARIMA ModeliFourier ARMA ModeliFourier DCC-GARCH ModeliFourier Dinamik Panel Veri ModeliFourier EGARCH: Kademeli Yapısal Kırılmalarla Volatilite ModellemesiFourier Engle-Granger Eşbütünleşme TestiFourier Sabit Etkiler ModeliFourier GARCH ModeliFourier Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Fourier GLS)Fourier Granger Nedensellik TestiFourier Hausman TestiFourier Johansen Eşbütünleşme TestiDüzgün Yapısal Kırılmalarla Fourier KPSS Durağanlık TestiFourier Hareketli Ortalama (Fourier MA) ModeliFourier NARDL (Fourier NARDL)Fourier ENK (Fourier ile Genişletilmiş En Küçük Kareler)Fourier Panel Veri AnaliziFourier Phillips-Perron (Fourier PP) Birim Kök TestiFourier Kantil-Kantil RegresyonuFourier Rassal Etkiler ModeliFourier SARIMA ModeliFourier Yapısal Vektör Otoregresyon (Fourier SVAR) ModeliFourier Sistem GMMFourier TGARCH ModeliFourier Toda-Yamamoto Granger Nedensellik TestiFourier VAR ModeliFourier Vektör Hata Düzeltme Modeli (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Esnek Ağırlıklı En Küçük Kareler)Fourier Zivot-Andrews Birim Kök TestiGranger Nedensellik TestiHareketli Ortalama (MA) ModeliDoğrusal Olmayan ADF Birim Kök Testi (KSS Testi)Doğrusal Olmayan Otoregresif (NAR) ModeliDoğrusal Olmayan ARCH Modeli (NARCH)Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) ModeliDoğrusal Olmayan ARDL (NARDL) Sınır TestiDinamik Panel Veriler için Doğrusal Olmayan Arellano-Bond GMMDoğrusal Olmayan ARIMA ModeliDoğrusal Olmayan ARMA Modeli (NARMA)Doğrusal Olmayan DCC-GARCH Modeli (Asimetrik Dinamik Koşullu Korelasyon)Doğrusal Olmayan Fark GMMDoğrusal Olmayan Dinamik Panel Veri ModeliDoğrusal Olmayan EGARCH ModeliDoğrusal Olmayan Engle-Granger Eş BütünleşmeDoğrusal Olmayan Sabit Etkiler ModeliDoğrusal Olmayan GARCH ModeliDoğrusal Olmayan Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (NGLS)Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik TestiDoğrusal Olmayan Hausman Belirtim TestiDoğrusal Olmayan Johansen Eşbütünleşme TestiDoğrusal Olmayan KPSS TestiDoğrusal Olmayan Hareketli Ortalama (NMA) ModeliDoğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modeli (NARDL)Doğrusal Olmayan En Küçük Kareler (Nonlinear Least Squares)Doğrusal Olmayan Panel Veri AnaliziDoğrusal Olmayan PP Birim Kök TestiDoğrusal Olmayan Rastgele Etkiler ModeliDoğrusal Olmayan SARIMA ModeliDoğrusal Olmayan Yapısal Vektör Otoregresyon (NL-SVAR) ModeliDoğrusal Olmayan Sistem GMMDoğrusal Olmayan TGARCH ModeliDoğrusal Olmayan Toda-Yamamoto Nedensellik TestiDoğrusal Olmayan VAR ModeliDoğrusal Olmayan Vektör Hata Düzeltme Modeli (Doğrusal Olmayan VECM)Ağırlıklı Doğrusal Olmayan En Küçük Kareler (ADOK)Doğrusal Olmayan Zivot-Andrews Birim Kök TestiPanel ADF Birim Kök TestiPanel Otoregresif (Panel AR) ModeliPanel ARDL Sınır TestiPanel Arellano-Bond GMM TahmincisiPanel ARIMA ModeliPanel ARMA ModeliPanel Veri AnaliziPanel DCC-GARCH ModeliDinamik Panel Veri ModeliPanel EGARCHPanel Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiPanel Sabit Etkiler ModeliPanel GARCH ModeliPanel Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Panel GLS)Panel Granger Nedensellik TestiPanel Hausman TestiPanel Johansen Eş Bütünleşme TestiPanel KPSS Testi (Hadri Panel Durağanlık Testi)Panel Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (Panel NARDL) ModeliPanel OLS (Birleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi)Panel Phillips-Perron Birim Kök TestiPanel Quantile-on-Quantile RegressionPanel Rastgele Etkiler ModeliPanel SARIMA ModeliPanel Yapısal Vektör Otoregresyon (Panel SVAR) ModeliPanel Sistem GMM (Blundell-Bond Tahmincisi)Panel TGARCH (Panel Verileri için Eşikli GARCH)Panel Toda-Yamamoto Nedensellik TestiPanel VECM (Panel Vektör Hata Düzeltme Modeli)Panel Zivot-Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök TestiPhillips-Perron Birim Kök TestiKuantil-Üzeri-Kuantil (QQ) RegresyonuSağlam Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök TestiSağlam Otoregresif ModelSağlam ARCH ModeliBirlestirilebilirlik icin Saglam ARDL Sinir TestiSağlam Arellano-Bond GMM TahmincisiSağlam ARIMA ModeliSağlam ARMA ModeliSağlam Koşullu Korelasyon GARCH (Sağlam DCC-GARCH)Robust Difference GMMSağlam Dinamik Panel Veri ModeliSağlam EGARCH ModeliSağlam Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiSağlam Sabit Etkiler ModeliSağlam GARCH ModeliSağlam Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Sağlam GLS)Sağlam Granger Nedensellik TestiSağlam Johansen Eş Bütünleşme TestiRobust KPSS Durağanlık TestiSağlam Hareketli Ortalama (MA) ModeliSağlam Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (Sağlam NARDL) ModeliSağlam OLS (Sağlam Standart Hatalarla OLS)Sağlam Panel Veri AnaliziRobust Phillips-Perron (PP) Birim Kök TestiSağlam Nicem-Üzeri-Nicem (RQQR) RegresyonuSağlam Rastgele Etkiler ModeliSağlam SARIMA ModeliSağlam Yapısal Vektör Otoregresyon (Sağlam SVAR) ModeliRobust Sistem GMMRobust TGARCHSağlam Vektör Otoregresyon (Sağlam VAR) ModeliSağlam Vektör Hata Düzeltme Modeli (Sağlam VECM)Sağlam Ağırlıklı En Küçük Kareler (Robust WLS)Sağlam Zivot-Andrews TestiSARIMA ModeliYapısal Kırılma Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök TestiYapısal Kırılmalı AR ModeliYapısal Kırılmalı ARCH ModeliYapısal Kırılmalı ARDL Sınır TestiYapısal Kırılmalı ARIMA ModeliYapısal Kırılmalı DCC-GARCH ModeliYapısal Kırılma Fark GMMYapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri ModeliYapısal Kırılmalı EGARCH ModeliYapısal Kırılmalı Engle-Granger E-eş Bütünleşme TestiYapısal Kırılmalı Sabit Etkiler ModeliYapısal Kırılma GLSYapısal Kırılma Granger NedenselliğiYapısal Kırılma Hausman TestiYapısal Kırılmalı Johansen Koentegrasyon TestiYapısal Kırılma KPSS TestiYapısal Kırılmalı MA ModeliYapısal Kırılmalı NARDLYapısal Kırılma En Küçük Kareler (OLS)Yapısal Kırılma Panel Veri AnaliziYapısal Kırılmalı Phillips-Perron Birim Kök TestiYapısal Kırılmalı Kantil-üstü-Kantil RegresyonuYapısal Kırılma Rassal Etki ModeliYapısal Kırılmalı SARIMA ModeliYapısal Kırılmalı SVAR ModeliYapısal Kırılma Sistem GMMYapısal Kırılmalı TGARCH (Yapısal Kırılmalarla Eşikli GARCH)Yapısal Kırılmalı Toda-Yamamoto Nedensellik TestiYapısal Kırılma VAR ModeliYapısal Kırılmalı Vektör Hata Düzeltme Modeli (SB-VECM)Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök TestiYapısal Vektör Otoregresyonu (SVAR)TGARCH Modeli (Eşik GARCH)Zamanla Değişen Parametreli ADF Birim Kök TestiZamandan Bağımsız Değişen Parametreli Otoregresif Model (TVP-AR)Zamanla Değişen Parametreli ARCH Modeli (TVP-ARCH)Zamandan Bağımsız Parametreli ARDL Sınır TestiZamana Değişen Parametreli Arellano-Bond GMMZamanla Değişen Parametreli ARIMA Modeli (TVP-ARIMA)Zamanla Değişen Parametreli ARMA Modeli (TVP-ARMA)Zamanla Değişen Parametreli DCC-GARCH ModeliZamana Bağlı Parametre Fark GMMZamandan Bağımsız Parametreli Dinamik Panel Veri ModeliZamanla Değişen Parametreli EGARCH ModeliZamanla Değişen Parametreli Engle-Granger Eş BütünleşmesiZamana Bağlı Parametre Sabit Etkiler ModeliZamanla Değişen Parametreli GARCH Modeli (TVP-GARCH)Zamanla Değişen Parametreli GLS (TVP-GLS)Zamanla Değişen Parametreli Granger NedenselliğiZamanla Değişen Parametreli Hausman TestiZamandan Bağımsız Değişkenli Johansen Eş BütünleşmeZamana Yayılan Parametre KPSS TestiZamanla Değişen Parametreli MA ModeliZamanla Değişen Parametreli NARDL (TVP-NARDL)Zamanla Değişen Parametre En Küçük Kareler (TVP-OLS)Zamana Bağlı Parametre Panel Veri AnaliziZamanla Değişen Parametreli Phillips-Perron Birim Kök TestiZamanla Değişen Parametre Nicem-nicem (TVP-QQ) RegresyonuZamana Bağlı Parametre Rassal Etki ModeliZamanla Değişen Parametreli SARIMA Modeli (TVP-SARIMA)Zamanla Değişen Parametre Yapısal VAR Modeli (TVP-SVAR)Zamanla Değişen Parametre Sistem GMMZamanla Değişen Parametreli TGARCH ModeliZamanla Değişen Parametreli Toda-Yamamoto NedenselliğiZamanla Değişen Parametreli VAR Modeli (TVP-VAR)Zamana Bağlı Parametre Vektör Hata Düzeltme Modeli (TVP-VECM)Zamana Bağlı Parametreli Ağırlıklı En Küçük Kareler (ZBP-AEK)Zivot-Andrews Zamandan Bağımsız Parametreli Birim Kök TestiToda-Yamamoto Nedensellik TestiVektör Otoregresyon (VAR)Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Zivot-Andrews Yapısal Kırılma Testi
Regression-model 70
İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS / IV) RegresyonuARCH-LM Testi: Volatilite Kümelenmesi içinARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)ARFIMA: Kesirli İntegralli ARMA ModeliARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliBirim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Artırılmış Ortalama Grup (AMG) TahmincisiBayesçi Vektör Otoregresyonu (BVAR)Breusch-Godfrey Serisel Korelasyon için LM TestiHeteroskedastisite için Breusch-Pagan TestiOrtak İlişkili Etkiler Ortalama Grup (CCEMG) TahmincisiHesaplanabilir Genel Denge (HGD) ModeliYapısal Kırılma için Chow TestiZaman Serileri Tahmini için Uyumlu TahminAralıklı Talep için Croston YöntemiFarkların Farkı (Diff-in-Diff)Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGE) ModeliOtokorelasyon için Durbin-Watson TestiDinamik En Küçük Kareler (DOLS) TahmincisiÜstel GARCH (EGARCH)ETS: Hata, Eğilim, Mevsimsel Üstel DüzeltmeBasit ve Çift Üstel Düzeltme (SES / Holt)Faktör Destekli Vektör Otokoregresyonu (FAVAR)Sabit Etkiler Panel ModeliTam Düzenlenmiş En Küçük Kareler (FMOLS) TahmincisiGenelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite (GARCH)GARCH Modeli (Volatilite Tahmini)GJR-GARCH (Asimetrik GARCH)Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi (GMM) TahminiGranger Nedensellik TestiHausman Spesifikasyon Testi (Sabit Etkiler ve Rastgele Etkiler)Heckman Örnek Seçim Modeli (Heckit / Tobit Tip II)Holt-Winters Üçlü Üstel DüzeltmeKPSS Durağanlık TestiMarkov Rejim Değişim Modeli (MS-AR / MS-VAR)Çok Değişkenli Lojistik RegresyonDoğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Geriye Yayılım (NARDL) ModeliNegatif Binominal RegresyonEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuSıralı Lojistik Regresyon (Sıralı Logit/Probit)Panel Eşbütünleşme Testleri (Pedroni, Kao, Westerlund)Panel Veri Sabit Etkiler ModeliPanel Vektör Otoregresyonu (Panel VAR)Phillips-Perron (PP) Birim Kök TestiPoisson ve Negatif Binom RegresyonuProbit Regresyon ModeliProphetKuantil RegresyonuRamsey RESET Fonksiyonel Form TestiPanel Veri Rastgele Etkiler ModeliRastgele Etkiler Panel ModeliRegresyon Süreksizlik Tasarımı (RDD)Mevsimsel ARIMA (SARIMA)SARIMAXGörünüşte İlişkisiz Regresyonlar (SUR)Mekansal Regresyon (Mekansal Gecikme ve Mekansal Hata Modelleri)Düzgün Geçişli Otokoregresif (STAR) ModeliDurum Uzay Modeli (Kalman Filtresi)Rastlantısal Sınır Analizi (SFA)Yapısal Zaman Serisi Modeli (Temel Yapısal Model)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Karmaşık Mevsimsellik İçin Trigonometrik Üstel DüzeltmeTheta YöntemiÜç Aşamalı En Küçük Kareler (3SLS)Eşikli ve Yumuşak Geçişli VAR (TVAR / STVAR)Eşik RegresyonuTobit Sansürlü Regresyon ModeliVektör Otoregresyon (VAR) ModeliVektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Heteroskedastisite için White Testi