Yapısal Kırılmalı Phillips-Perron Birim Kök Testi
Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: break-augmented PP test, Phillips-Perron test with structural break, structural break unit root test, PP unit root test with break
Yapısal kırılmalı Phillips-Perron (PP) birim kök testi, klasik PP çerçevesini, bir zaman serisinin düzeyinde veya eğiliminde bir veya daha fazla ayrık kaymaya izin verecek şekilde genişletir. Kırılma tarihlerini içsel veya dışsal olarak belirleyerek ve bunları kontrol ederek, yapısal değişimi hesaba katan bir eğilim-durağan alternatifine karşı birim kök sıfır hipotezini test eder ve göz ardı edilen kırılmalardan kaynaklanan durağan olmama durumunun sahte kabulünü önler.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Makroekonomik veya finansal bir serinin bir politika değişikliği, finansal kriz veya rejim değişikliği gibi bir yapısal kırılma yaşamış olabileceğini gösteren görsel inceleme veya ön bilgi olduğunda ve serinin gerçekten bütünleşik mi yoksa kırık bir eğilim etrafında durağan mı olduğunu belirlemek istediğinizde bu testi kullanın. Özellikle standart PP veya ADF testi birim kök sıfır hipotezini reddedemediğinde ve gözden kaçan bir kırılmanın sonucu bozduğundan şüphelendiğinizde değerlidir. Serinin birden fazla sık kırılma gösterdiği durumlarda (bunun yerine Lee-Strazicich veya Lumsdaine-Papell testini kullanın), kırılma tarihi hiçbir maddi gerekçe olmaksızın tamamen veri güdümlü olduğunda (sahte kesinlik riski) veya örneklem çok kısa olduğunda (60 gözlemden az) uygulamayın, çünkü kritik değerler güvenilmez hale gelir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Aksi takdirde birim kök sıfır hipotezini aşırı kabul eden, yapısal kırılmalar varlığında standart PP ve ADF testlerinin iyi bilinen boyut bozulmasını düzeltir.
- Parametrik olmayan uzun dönem varyans düzeltmesi, belirli bir gecikme seçimi kriteri gerektirmeden değişen varyansı ve serisel korelasyonu ele alır.
- Dışsal olarak belirtilen ve içsel olarak belirlenen kırılma tarihlerini hesaba katar, teori güdümlü veya veri güdümlü uygulamalar için esneklik sunar.
- Birim kök testi sonucunun yanı sıra kırılma noktası tahminleri üretir, yapısal değişimin zamanlaması ve doğası hakkında ek bilgi sağlar.
- İteratif gecikme artırımı yerine tek bir test regresyonu ile çalışır, hesaplamayı basitleştirir.
- Tek bir kırılma için tasarlanmıştır; birden fazla yapısal kırılma olduğunda performansı düşer, uzman çoklu kırılma testleri gerektirir.
- İçsel kırılma tarihi seçimi küçük örneklemlerde aşırı uyum sağlayabilir ve kritik değerler kırılmanın örneklemdeki konumuna bağlıdır.
- Uzun dönem varyans düzeltmesi için parametrik olmayan bant genişliği (çekirdek) seçimi, sonlu örneklem boyutu ve gücünü etkileyebilir.
- Asimptotik kritik değerler kırılma-model spesifikasyonları arasında (kesişimde kırılma, eğilimde veya her ikisinde) farklılık gösterir, bu da modelin kritik değer tablosuyla dikkatli bir şekilde eşleştirilmesini gerektirir.
- Birim kök testlerinin tümünde olduğu gibi, birim köke yakın alternatiflere karşı güç sınırlıdır.
SSS
Her ikisi de standart birim kök testlerini tek bir içsel kırılmayı hesaba katacak şekilde genişletir, ancak Zivot ve Andrews (1992) Dickey-Fuller regresyonunu gecikmelerle artırır, oysa Perron'un yapısal kırılmalı PP varyantı gecikme artırımı yerine serisel korelasyon için parametrik olmayan Phillips-Perron düzeltmesini kullanır. Aralarındaki seçim genellikle örneklem büyüklüğüne ve gecikme seçiminin bir endişe olup olmadığına bağlıdır.
Daha fazla yapısal kırılmadan şüphelenirsem ne olur?
Yapısal kırılmalı PP testi gibi tek kırılmalı testler, birden fazla kırılma olduğunda gücü düşüktür ve birim kök sıfır hipotezini reddedemeyebilir. Lumsdaine-Papell (1997) iki kırılmalı testi veya Lee-Strazicich (2003) LM testini kullanın, bu testler aynı anda iki içsel kırılmaya izin verir.
Testi çalıştırmadan önce kırılma tarihini belirtmem gerekiyor mu?
Zorunlu değil. Perron (1997), gecikmeli düzey üzerindeki t-istatistiğini minimize ederek kırılma tarihini seçen içsel bir prosedür sunar, ancak bu arama prosedürünü hesaba katan ilgili asimptotik kritik değerleri kullanmanız gerekir. Ekonomik teori bilinen bir tarihe işaret ediyorsa, dışsal spesifikasyon daha basittir ve farklı kritik değerler kullanır.
Bu bağlamda parametrik olmayan PP düzeltmesi nasıl çalışır?
Kırılma artırılmış regresyon OLS ile tahmin edildikten sonra, kalıntılar Newey-West uzun dönem varyansını hesaplamak için kullanılır. Bu tahmin, ADF yaklaşımının aksine, AR gecikmeleri eklemeden otoregresif katsayıyı ve t-istatistiğini otokorelasyon ve değişen varyansı hesaba katacak şekilde ayarlar. Çekirdek tahmin edicisi için bant genişliği tipik olarak Andrews (1991) gibi otomatik bir kural ile seçilir.
COVID-19 gibi bilinen bir kırılmaya sahip serilerde bu testi kullanabilir miyim?
Evet. Finansal bir kriz veya pandemi gibi harici bir olayla iyi gerekçelendirilmiş bir kırılma tarihi olduğunda, bunu dışsal olarak belirtmek basittir ve daha basit kritik değerler kullanır. Test daha sonra serinin bu dışsal olarak tanımlanmış kayma etrafında durağan olup olmadığını değerlendirecektir, ki bu da bu durumlarda en savunulabilir yaklaşımdır.
Zaman serinizi yükleyerek, kırılma spesifikasyonunu (kesişim, eğilim veya her ikisi) seçerek, içsel veya dışsal kırılma tarihi belirleme seçerek ve test istatistiğini kırılma ayarlı kritik değerler ve belirlenen kırılma tarihi ile birlikte inceleyerek StatWise'da yapısal kırılmalı Phillips-Perron testini çalıştırın.
Kaynaklar
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test