Rejim Değişikliği İçeren Gregory-Hansen Eşbütünleşme Testi
Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift · Ayrıca şöyle bilinir: GH Cointegration Test, Gregory-Hansen Regime Shift Test, Residual-Based Cointegration Test with Structural Break, Rejim Değişimli Koentegrasyon Testi
Allan Gregory ve Bruce Hansen tarafından 1996 yılında tanıtılan Gregory-Hansen testi, eşbütünleşme ilişkisinde tek bir bilinmeyen yapısal kırılmaya izin vermek için standart Engle-Granger eşbütünleşme çerçevesini genişletir. Bu test, entegre değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisinin örneklem dönemi boyunca bir noktada değişmiş olabileceğinden şüphelenen ve kırılma tarihini önceden varsaymadan eşbütünleşmeyi test etmek isteyen araştırmacılar için tasarlanmıştır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
İki veya daha fazla I(1) zaman seriniz olduğunda ve örneklem sırasında eşbütünleşme ilişkisinin bir kez değişmiş olabileceğine dair teorik veya tarihsel dayanaklarınız olduğunda Gregory-Hansen testini kullanın — örneğin, büyük bir politika değişikliği, bir döviz krizi veya bir rejim geçişi etrafında. Kırılma tarihinin bilinmediği ve verilerden tahmin edilmesi gerektiği durumlarda test uygundur. En fazla bir yapısal kırılma varsayar; birden fazla kırılmadan şüpheleniliyorsa, Hatemi-J testi veya diğer çoklu kırılma alternatifleri düşünülmelidir. Seriler birinci dereceden entegre olmalı ve güvenilir çıkarım için örneklem yeterince büyük olmalıdır (genellikle T > 50). Durağan seriler için veya uzun dönem düzeyindeki kırılmaları değil, kısa dönem dinamiklerindeki kırılmaları tespit etmek için uygun değildir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Bilinmeyen bir yapısal kırılma tarihine izin vererek, standart eşbütünleşme testlerindeki yaygın yanlış spesifikasyona karşı sağlamlık sağlar
- Farklı rejim değişikliği biçimlerini karşılamak için üç esnek model spesifikasyonu (C, C/T, C/S) sunar
- Çıkarımın sağlamlığını artıran üç tamamlayıcı test istatistiği (ADF*, Zt*, Za*) sağlar
- Test prosedürünün bir yan ürünü olarak en olası kırılma tarihini doğrudan tahmin eder
- Tek bir yapısal kırılmayla sınırlıdır; değişiklik yapılmadan birden fazla rejim değişikliğini tespit edemez
- Asimptotik kritik değerlerin güvenilir olması için nispeten büyük örneklemler gerektirir
- İnfimum tabanlı yaklaşım, birçok kırılma tarihi üzerinde arama yapılması nedeniyle küçük örneklemlerde sıfır hipotezini aşırı reddedebilir
- Her iki değişkenin de I(1) olduğunu varsayar; birim kök testleri ile ön test yapmak gereklidir ve ön test yanlılığına neden olur
SSS
Gregory-Hansen testi, standart Engle-Granger testinden nasıl farklıdır?
Engle-Granger testi, eşbütünleşme vektörünün tüm örneklem boyunca sabit olduğunu varsayar ve kalıntıları elde etmek için sabit bir OLS regresyonu kullanır. Gregory-Hansen testi, bu regresyonu her olası tarihte bir yapısal kırılma kukla değişkeni ile genişletir, ADF istatistiğini minimize eden tarihi seçer ve kırılma arama prosedürü için düzeltilmiş kritik değerleri uygular. Bu, tek seferlik bir rejim değişikliği meydana gelmiş olabileceği durumlarda — Engle-Granger'ın aksine — geçerli olmasını sağlar.
Üç modelden (C, C/T, C/S) hangisini seçmeliyim?
Model C (düzey kayması) yalnızca kesme noktasının kaymasına izin verir ve denge düzeyinin değiştiği ancak eğimin sabit olduğu durumlar için uygundur. Model C/T, deterministik bir trend ekler ve serilerin kırılma etrafında trend gösteren davranış sergilediği durumlarda uygundur. Model C/S (rejim değişikliği) hem kesme noktasının hem de eğimin değişmesine izin verir ve en genelidir; teori, ayarlama hızının veya denge oranının kendisinin değişmiş olabileceğini öne sürdüğünde tercih edilir. Uygulamada üçünü de rapor etmek yaygındır.
Gregory-Hansen testi sıfır hipotezini reddederken Engle-Granger testi reddetmezse ne yapmalıyım?
Bu durum, uzun dönem ilişkinin var olduğunu ancak standart testin karşılayamayacağı bir yapısal kırılmaya tabi olduğunu gösterir. Gregory-Hansen prosedüründen tahmin edilen kırılma tarihini rapor etmeli, bunun makul bir ekonomik olaya karşılık gelip gelmediğini incelemeli ve ayarlama dinamiklerini doğru bir şekilde yakalamak için kırılmayı içeren bir eşbütünleşme modeliyle — örneğin, bir kırılma kukla değişkeni içeren bir hata düzeltme modeli — devam etmelisiniz.
Kaynaklar
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/gregory-hansen-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Hatemi-J İki Rejim Kayması ile Eş Bütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Tek Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır