Zamana Yayılan Parametre KPSS Testi
Time-Varying Parameter Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test · Ayrıca şöyle bilinir: TVP-KPSS test, time-varying KPSS stationarity test, locally stationary KPSS test, TV-KPSS
Zamana yayılan parametre KPSS testi, klasik Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) durağanlık testini, bir serinin deterministik veya stokastik bileşenlerinin zamanla değişebileceği ortamlara genişletir. Modelin parametrelerinin evrilmesine izin verirken durağanlık sıfır hipotezini test eder, bu da onu aksi takdirde standart KPSS sonucunu bozacak yapısal istikrarsızlığa karşı dayanıklı kılar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Serinin standart KPSS testini geçersiz kılacak yapısal kırılmalar, kademeli parametre kaymaları veya koşulsuz değişen varyans içerdiğinden şüphelendiğinizde TVP-KPSS testini kullanın. Özellikle volatilite rejimlerinin (örneğin, Büyük Ilımlılık) veya politika değişikliklerinin sabit parametreli bir modeli olası kılmadığı uzun ufukları kapsayan makroekonomik ve finansal seriler için uygundur. Seri kısa ve homojen olduğunda basit bir tak-çalıştır ikamesi olarak kullanmayın — bu durumda standart KPSS testinin sonlu örneklem gücü daha iyidir. Ayrıca, kırılmalar biliniyor ve kesin olarak tarihlendirilmişse bundan kaçının; açık kırılma noktalarına sahip bir Zivot-Andrews veya LS birim kök testi daha güçlü olacaktır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Standart KPSS testinin durağanlığı aşırı reddetmesine neden olan yapısal kırılmalar ve durağan olmayan volatilite altında doğru test boyutunu korur.
- Uzun makroekonomik ve finansal serilerin ampirik özellikleriyle uyumlu olarak, kademeli parametre evrimini açıkça barındıran bir çerçeve sağlar.
- Uygulamalı araştırmacılar için yorumlamayı kolaylaştıran, KPSS'nin sezgisel durağanlık-sıfır hipotezi çerçevesini korur.
- Örneklem boyunca durağanlığın nerede ve ne zaman ihlal edildiğini görselleştirmek için yuvarlanan veya özyinelemeli pencerelerle birleştirilebilir.
- Zamana yayılan varyans tahmincisi için bir bant genişliği veya çekirdek seçimi gerektirir ve sonuçlar bu seçime duyarlı olabilir.
- Birim kök alternatifine karşı sonlu örneklem gücü, özellikle kısa örneklemlerde ADF veya Phillips-Perron testlerinden daha düşük olabilir.
- TVP sıfır hipotezi altındaki sınırlayıcı dağılım, standart KPSS kritik değerlerinden farklı olabilir, bu da simülasyon veya bootstrap kritik değerleri gerektirir.
- Uygulama, temel ekonometri paketlerinde mevcut değildir; genellikle özel R veya MATLAB kodu gereklidir.
SSS
TVP-KPSS testi standart KPSS testinden nasıl farklıdır?
Standart KPSS testi, örneklem boyunca sabit parametreler ve sabit hata varyansı varsayar. TVP-KPSS testi, zamana yayılan veya değişen varyansa dayanıklı uzun vadeli varyans tahmincisi kullanarak bu varsayımları gevşetir, böylece sıfır dağılımı seri yapısal istikrarsızlık veya değişen volatilite sergilediğinde geçerli kalır.
Bir kırılmadan şüphelendiğimde TVP-KPSS testini Zivot-Andrews testi yerine kullanmalı mıyım?
Farklı sorunları ele alırlar. Zivot-Andrews, tek bir bilinmeyen kırılma noktasına izin vererek birim kök sıfır hipotezini test eder. TVP-KPSS, kademeli veya çoklu parametre kaymalarını barındırırken durağanlık sıfır hipotezini test eder. Keskin tek bir kırılma olduğuna dair nedeniniz varsa, kırılma noktası yaklaşımı daha güçlü olabilir; kademeli veya çoklu değişiklikler için TVP-KPSS çerçevesi daha uygundur.
TVP-KPSS testi için hangi kritik değerleri kullanmalıyım?
Standart KPSS kritik değerleri (seviye-durağan durum için %5'te 0.739) TVP uzantısı altında geçerli değildir. Sıfır hipotezi altında üretilen bootstrap kritik değerlerini kullanmalı veya uyguladığınız belirli TVP-KPSS makalesinde sağlanan simülasyon tabanlı tablolara güvenmelisiniz.
TVP-KPSS testi panel verilere uygulanabilir mi?
Test öncelikli olarak tek değişkenli zaman serileri için tasarlanmıştır. KPSS tipi testlerin panel uzantıları ayrı olarak mevcuttur (örneğin, Hadri, 2000) ve zamana yayılan parametre düzeltmelerini panel ayarlarıyla birleştirmek aktif bir araştırma alanıdır, ancak standart TVP-KPSS kurulumunun bir parçası değildir.
Parametreler zamana yayıldığında standart KPSS testini uygularsam ne olur?
Standart KPSS testi aşırı büyük hale gelir — seri her alt rejim içinde gerçekten durağan olsa bile durağanlığı çok sık reddeder. Bu şişirilmiş reddetme oranı, yanlışlıkla bir serinin durağan olmadığı sonucuna varılmasına yol açabilir, bu da farklılaştırma veya eşbütünleşme testi gibi sonraki modelleme seçimlerini bozar.
Kaynaklar
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2007). Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 140(2), 919-947. DOI: 10.1016/j.jeconom.2006.07.019 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/time-varying-parameter-kpss-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Ekonometri↔ karşılaştır
- KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron (PP) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır