İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Yapısal Kırılmalı Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
Regression modelEconometrics / time series

Yapısal Kırılmalı Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks · Ayrıca şöyle bilinir: SB-TY causality, structural break modified Wald test causality, Fourier Toda-Yamamoto causality, causality with regime shifts

Yapısal kırılmalı Toda-Yamamoto nedensellik testi, zaman serilerindeki bir veya daha fazla yapısal kırılmayı hesaba katmak için standart Toda-Yamamoto modifiye Wald (MWALD) prosedürünü genişletir. Kırılma tarihlerini önce belirleyip ardından güçlendirilmiş VAR modeline kukla değişkenler dahil ederek, test, rejim değişikliklerinin varlığında bile, değişkenlerin entegrasyon veya eşbütünleşme derecesinden bağımsız olarak geçerli asimptotik ki-kare dağılımını korur.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Yapısal Kırılmalı Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
Granger Nedensellik TestiYapısal Kırılma Granger…Yapısal Kırılma VAR Mode…Toda-Yamamoto Nedenselli…Vektör Otoregresyon (VAR)Zivot-Andrews Yapısal Kı…

Ne zaman kullanılır

Bu testi, zaman serileri arasında yapısal kırılmaların da yaşanmış olabileceği bir Granger nedensel ilişkiden şüpheleniyorsanız kullanın — örneğin, bir finansal kriz boyunca enerji fiyatları ile GSYİH arasındaki nedensel bağlantıyı veya bir rejim değişikliği boyunca para politikası ile enflasyon arasındaki bağlantıyı incelerken. Değişkenlerin 1 veya 2. dereceden entegre (veya karışık) olabileceği durumlarda uygundur, böylece eşbütünleşik bir VAR veya VECM'deki standart Granger nedensellik testi, kesin eşbütünleşme derecesinin bilinmesini gerektirecektir. Yapısal kırılmalar beklemek için teorik veya ampirik bir neden yoksa ilk tercih olarak KULLANMAYIN — gereksiz kukla değişkenler eklemek serbestlik derecelerini boşa harcar. Ayrıca, örneklem çok kısaysa (yaklaşık 60 gözlemden az), kırılma tarihlerini belirlemek ve güçlendirilmiş VAR'ı güvenilir bir şekilde tahmin etmek yeterli veri gerektirdiğinden bundan kaçının.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Değişkenlerin entegrasyon veya eşbütünleşme derecesinden bağımsız olarak, yapısal kırılmaların varlığında bile geçerli asimptotik çıkarım.
  • Eşbütünleşme derecesi için ön test gerektirmez, VECM tabanlı nedensellik testlerini etkileyen spesifikasyon hatalarından kaçınır.
  • Temel MWALD dağılım sonucunu değiştirmeden tekli veya çoklu yapısal kırılmaları barındırır.
  • Hem durağan hem de durağan olmayan zaman serilerine uygulanabilir, bu da onu makro ve finansal veriler için oldukça esnek kılar.
  • Küçük örneklemler için bootstrap kritik değerleri mevcuttur, sonlu örneklem boyut kontrolünü iyileştirir.
Sınırlılıklar
  • Kırılma tarihlerini belirlemek için ayrı, önceden bir adım gerektirir; kırılma tarihini yanlış belirlemek testi bozar.
  • Her ek yapısal kırılma ve ilişkili kukla değişken, serbestlik derecelerini tüketir, kısa örneklemlerde gücü azaltır.
  • Granger nedenselliğine (öngörüsel öncelik) dair kanıt sağlar ancak yapısal veya ekonomik nedenselliği tanımlamaz.
  • Güç, d_max ve kırılma sayısı arttıkça, özellikle küçük T ile azalır.
  • Gecikme sırası seçimine duyarlıdır; k + d_max'ı eksik veya fazla belirlemek boyutu şişirebilir veya gücü azaltabilir.

SSS

Bu, standart Toda-Yamamoto testinden nasıl farklıdır?

Temel MWALD prosedürü aynıdır. Yapısal kırılma uzantısı, kırılma tarihlerini tespit etmek için önceden bir adım ekler ve ardından güçlendirilmiş VAR'a rejim kayması kukla değişkenlerini dahil eder. Bu, kırılmanın hata terimine emilmesini önler, aksi takdirde test sahte veya gözden kaçan nedensellik bulgularına doğru sapar.

Bu testi çalıştırmadan önce entegrasyon derecesini bilmem gerekiyor mu?

Maksimum entegrasyon derecesi için muhafazakar bir üst sınır d_max'a ihtiyacınız var. Her değişkenin I(0), I(1) veya I(2) olup olmadığını belirlemek için yapısal kırılmalara izin veren birim kök testlerini (Zivot-Andrews veya Perron 1997 gibi) kullanın ve d_max'ı buna göre ayarlayın. Eşbütünleşme derecesini bilmenize gerek yoktur.

Yanlış kırılma tarihini belirlersem ne olur?

Kırılma tarihi tespit edildikten sonra bilinen kabul edilir, ancak tespitin kendi belirsizliği vardır. Yanlış bir kırılma tarihi kullanmak, gerçek rejim kaymasını yakalayamayan veya sahte olanlar yaratan yanlış belirtilmiş kuklalar ortaya çıkarır, bu da hem VAR tahminlerini hem de MWALD istatistiğini bozar. Tekrarlanabilirliği sağlamak için her zaman kırılma tespit prosedürünü ve anlamlılığını raporlayın.

Kırılma ile tanımlanan her alt dönemde nedenselliği ayrı ayrı test edebilir miyim?

Evet. Örneklemi kırılma tarihinde bölmek ve her alt dönemde ayrı Toda-Yamamoto testleri çalıştırmak tamamlayıcı bir stratejidir. Ancak, alt örneklemler kısa olabilir, gücü azaltabilir ve her rejimde güçlendirilmiş VAR'ı tahmin etmek için toplam gözlem sayısı yeterli olmalıdır. Alt örneklemler küçük olduğunda genellikle kuklalarla tam örneklem yaklaşımı tercih edilir.

Bu testi hangi yazılımlar çalıştırabilir?

EViews ve Stata en yaygın platformlardır; prosedür, VAR'a gecikmeler ve kuklalar eklenerek manuel olarak uygulanır. vars gibi R paketleri, kırılma tespiti için strucchange veya mbreak ile birleştirildiğinde prosedürü tekrarlayabilir. StatWise, kırılma tespiti, güçlendirilmiş VAR tahmini ve MWALD testi gibi tüm süreci tek bir iş akışında kolaylaştırır.

Kaynaklar

  1. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality

İlişkili yöntemler

Granger Nedensellik TestiYapısal Kırılma Granger NedenselliğiYapısal Kırılma VAR ModeliToda-Yamamoto Nedensellik TestiVektör Otoregresyon (VAR)Zivot-Andrews Yapısal Kırılma Testi

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
  • Yapısal Kırılma Granger NedenselliğiEkonometri↔ karşılaştır
  • Yapısal Kırılma VAR ModeliEkonometri↔ karşılaştır
  • Toda-Yamamoto Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
  • Vektör Otoregresyon (VAR)Ekonometri↔ karşılaştır
  • Zivot-Andrews Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Benzer yöntemler

Toda-Yamamoto Nedensellik TestiToda-Yamamoto Granger Nedensellik TestiYapısal Kırılma Granger NedenselliğiFourier Toda-Yamamoto Granger Nedensellik TestiPanel Toda-Yamamoto Nedensellik TestiZamanla Değişen Parametreli Toda-Yamamoto NedenselliğiBayesyen Toda-Yamamoto Nedensellik TestiDoğrusal Olmayan Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

İlgili referans kavramlar

EconometricsMatematiksel ve Nicel YöntemlerTek Denklemli Modeller • Tek DeğişkenlerFinancial EconometricsInstrumental Variables (IV) EstimationInstrumental Variables (IV) Estimation

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Structural Break Toda-Yamamoto Causality (Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Toda & Yamamoto (1995); structural break extensions by Zivot & Andrews (1992) and subsequent applied literature
Year
1995 (base); structural break extensions widely adopted 2000s–2010s
Type
Causality test
DataType
Time series (univariate or multivariate)
Subfamily
Econometrics / time series
İlişkili yöntemler
Granger Nedensellik TestiYapısal Kırılma Granger NedenselliğiYapısal Kırılma VAR ModeliToda-Yamamoto Nedensellik TestiVektör Otoregresyon (VAR)Zivot-Andrews Yapısal Kırılma Testi
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil