KPSS Durağanlık Testi
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test · Ayrıca şöyle bilinir: Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test, stationarity test, KPSS durağanlık testi
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin tarafından 1992'de tanıtılan KPSS testi, bir serinin durağan olduğu boş hipotezini, birim kök içeren alternatif hipotezine karşı test eder — bu, ADF ve Phillips-Perron testlerinin tersidir. Kanıt yükünü tersine çevirerek, birim kök testleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır, böylece ikisi birbirini doğrulayabilir ve belirsiz, sınırda vakaları ortaya çıkarabilir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+3 tane daha
Ne zaman kullanılır
Bir serinin entegrasyon derecesini belirlerken KPSS'yi ADF ve Phillips-Perron ile birlikte kullanın. Önerilen uygulama teyit edicidir: birim kök testi boş hipotezini reddederse ve KPSS durağanlığı reddetmekte başarısız olursa, durağanlık için güçlü, tutarlı bir kanıtınız olur; tersi desen güçlü bir birim kök kanıtı verir; 'yanlış' yönde anlaşma veya her ikisi tarafından reddedilme, daha yakından incelenmeyi gerektiren belirsiz bir seriyi (muhtemelen kesirli entegre veya yapısal bir kırılmaya tabi) işaret eder. KPSS, uzun vadeli varyans bant genişliği gerektirir ve benzerleri gibi yapısal kırılmalardan etkilenebilir. Birim kök testlerinin gücünün düşük olması nedeniyle özellikle değerlidir, bu nedenle durağanlık boş hipotezli bir test bağımsız bir kanıt hattı sağlar.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Boş hipotezi durağanlığa çevirir, ADF ve PP ile eşleştirmek için bağımsız, teyit edici kanıt sağlar.
- Bir serinin durağan olarak ele alınıp ele alınamayacağı sorusunu doğrudan hedefler.
- Sağlam uzun vadeli varyans ölçeklemesi, hatalardaki otokorelasyonu ve heteroskedastisiteyi hesaba katar.
- Modern birim kök test iş akışının standart bileşeni, yaygın olarak uygulanmıştır.
- Sonuçlar, uzun vadeli varyans için seçilen bant genişliğine bağlıdır, bazen önemli ölçüde.
- Gerçek bir birim kökü yüksek derecede kalıcı bir durağan süreçten ayırt etme gücü sınırlıdır.
- Yapısal kırılmalara duyarlıdır, bu da durağanlığın yanlışlıkla reddedilmesine neden olabilir.
- Deterministik belirtime göre değişen standart olmayan kritik değerler kullanır, bu nedenle trend seçimi önemlidir.
SSS
ADF'yi zaten çalıştırdıysam neden KPSS'yi kullanayım?
ADF'nin gücü düşük olduğu için, birim kökü reddetmek zayıf bir kanıttır. KPSS, boş hipotezi durağanlığa çevirir, bu nedenle her ikisini de çalıştırmak birbirlerini doğrulamalarını sağlar: temiz bir sonuç, bir testin reddedip diğerinin reddetmediği, karşılıklı olarak tutarlı yönlerde olduğunda elde edilir.
Hem ADF hem de KPSS reddederse ne anlama gelir?
ADF'nin birim kökü reddetmesi ve KPSS'nin durağanlığı reddetmesi çelişkili bir işarettir. Genellikle ne temiz durağan ne de saf birim kök olmayan bir seriyi işaret eder — örneğin, kesirli entegre bir süreç veya yapısal bir kırılmaya sahip bir süreç — ve daha dikkatli modelleme gerektirir.
KPSS testi sol mu yoksa sağ kuyruklu mu?
Sağ kuyruklu. İstatistik, bir rastgele yürüyüş bileşeni olduğunda büyür, bu nedenle durağanlık boş hipotezini büyük değerler için, trendin dahil edilip edilmediğine uygun standart olmayan kritik değerleri kullanarak reddedersiniz.
Kaynaklar
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/kpss-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Ekonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron (PP) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır