CUSUM Testi: Regresyon Modellerinde Parametre Dengesizliğini Tespit Etme
CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test · Ayrıca şöyle bilinir: Cumulative Sum Test, CUSUMSQ Test, Brown-Durbin-Evans Test, Kümülatif Toplam Testi
Brown, Durbin ve Evans (1975) tarafından tanıtılan CUSUM (Kümülatif Toplam) ve CUSUMSQ (Karelerin Kümülatif Toplamı) testleri, bir doğrusal regresyon modelinin katsayılarının zaman içinde sabit kalıp kalmadığını değerlendirir. Bunlar, bir kırılmanın ne zaman meydana geldiğine dair ön bilgi gerektirmeden zaman serisi verilerindeki yapısal kırılmaları, politika kaymalarını veya rejim değişikliklerini tespit etmek için ekonometride standart araçlardır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Bir zaman serisi regresyonunuz olduğunda ve politika değişiklikleri, ekonomik krizler veya yapısal reformlar nedeniyle katsayıların bilinmeyen bir tarihte kaymış olabileceğinden şüphelendiğinizde CUSUM testini uygulayın. En az k+1 gözlem gerektiren OLS ile tahmin edilebilir doğrusal modeller gerektirir. Test, Chow testi gibi önceden bir kırılma noktası belirtmenizi gerektirmez. CUSUM, aşamalı veya ortalama kaymalarına duyarlıdır; oynaklık kırılmalarının birincil endişe kaynağı olduğu durumlarda CUSUMSQ kullanın. Test, normal dağılımlı hataları varsayar; değişen varyans (heteroskedastisite) varlığında, Bai-Perron testi gibi sağlam alternatifler tercih edilebilir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Keşifsel yapısal kırılma analizi için uygun hale getiren önceden belirlenmiş bir kırılma tarihi gerektirmez.
- Görsel bir tanı sağlar: W_t veya S_t'yi örnekleme karşı çizmek, kararsızlığın nerede başladığını gösterir.
- Tüm örneklem dönemi boyunca birden fazla veya aşamalı kırılmalar için eş zamanlı test yapar.
- CUSUMSQ varyantı, CUSUM'un ortalama kayması duyarlılığını tamamlayarak hata varyansındaki değişiklikleri yakalar.
- Kırılmalar örneklemin başında veya sonunda meydana geldiğinde, az sayıda özyinelemeli kalıntı mevcut olduğunda güç düşük olabilir.
- Normal dağılımlı özyinelemeli kalıntıları varsayar; normallik dışı durumlar Tip I hatayı artırır.
- Kırılma noktalarının yerini veya sayısını tespit eder ancak tahmin etmez, bu da Bai-Perron veya Quandt-Andrews testleri ile takip gerektirir.
- Her iki varyant da bir model yanlış belirtildiğinde bile kararsızlık sinyali verebilir, bu da belirtme hatasını gerçek yapısal kırılmalarla karıştırır.
SSS
CUSUM ve CUSUMSQ testleri arasındaki fark nedir?
CUSUM, standardize edilmiş özyinelemeli kalıntıları biriktirir ve zaman içinde katsayıların ortalamasındaki kaymaları tespit etmek için tasarlanmıştır. CUSUMSQ, kare özyinelemeli kalıntıları toplamlarının bir kesri olarak biriktirir ve hata varyansındaki değişikliklere veya katsayı büyüklüklerindeki ani sıçramalara daha duyarlıdır. Her ikisini birlikte çalıştırmak, parametre kararsızlığı hakkında daha eksiksiz bir resim sunar.
CUSUM testi kırılmanın nerede meydana geldiğini belirler mi?
Hayır. CUSUM testi, kümülatif istatistik kritik sınırı geçtiğinde işaretleyerek örneklemde bir kırılma olduğunu gösterir, ancak tam tarihi belirlemez. Kırılma yerlerini tahmin etmek için, tek bir bilinmeyen kırılma noktası için Quandt-Andrews testini veya birden fazla kırılma noktası için Bai-Perron prosedürünü kullanın.
CUSUM testleri doğrusal olmayan veya VAR modellerine uygulanabilir mi?
Klasik Brown-Durbin-Evans CUSUM, doğrusal OLS regresyonu için tasarlanmıştır. Genelleştirilmiş doğrusal modeller ve sistem denklemleri için uzantılar mevcuttur ve bazı uygulamalar özyinelemeli kalıntı kavramını VAR ortamlarına uyarlar. Ancak, bu uzantılar sonuçlara varmadan önce temel dağılım varsayımlarının dikkatli bir şekilde doğrulanmasını gerektirir.
Kaynaklar
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/cusum-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Bai-Perron Çoklu Yapısal Kırılma TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Kırılma için Chow TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Bilinmeyen Yapısal Kırılmalar İçin Quandt-Andrews TestiEkonometri↔ karşılaştır