Zamanla Değişen Parametreli Phillips-Perron Birim Kök Testi
Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: TVP-PP unit root test, time-varying PP test, Phillips-Perron test with time-varying parameters, TVP unit root test
Zamanla değişen parametreli PP birim kök testi, otoregresif katsayının zaman içinde değişmesine izin vererek klasik Phillips-Perron testini genişletir. Veri üretim sürecinde yapısal değişimden şüphelenildiğinde daha güvenilir çıkarım sunarak, kalıcılığı rejimler veya dönemler arasında değişebilen serilerdeki stokastik durağan olmama durumunu tespit eder.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Bir zaman serisinin kalıcılığının bir veya daha fazla bilinmeyen noktada değiştiğinden şüpheleniyorsanız (örneğin, parasal rejim değişikliği, finansal kriz veya büyük politika reformu sonrası) TVP-PP testini kullanın. Standart PP veya ADF testleri, gerçek durağan olmama durumundan ziyade yapısal istikrarsızlıktan kaynaklanabilecek belirsiz veya çelişkili sonuçlar verdiğinde özellikle değerlidir. Kalman filtresinin durum varyansını güvenilir bir şekilde tahmin edemediği çok kısa seriler (50'den az gözlem) için bundan kaçının ve parametre istikrarsızlığı beklemek için teorik bir neden olmadığında, ek tahmin karmaşıklığı getirdiği için ilk basamak testi olarak kullanmayın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Otoregresif katsayının zaman içinde değişmesine izin vererek, sabit katsayılı testlerin ele alamadığı rejim değişikliklerini yakalar.
- Parametrik bir hata modeli gerektirmeden seri korelasyon ve değişen varyans için PP düzeltmesini miras alır.
- Gerçek süreç kayan bir ortalama veya trend etrafında durağan olduğunda birim kök boş hipotezini yanlış bir şekilde koruma riskini azaltır.
- Kritik değerler aynı Dickey-Fuller dağılımından alınır, bu da çıkarımı basit tutar.
- Standart PP testinin esnekliğini yansıtan, hem ortalamadan arındırılmış hem de trendden arındırılmış spesifikasyonlarla uyumludur.
- Kalman filtresinin durum varyansını doğru bir şekilde tanımlaması için yeterince uzun seriler (genellikle en az 50-80 gözlem) gerektirir.
- Newey-West düzeltmesi için bant genişliği seçimi ve başlangıç durum varyansı, sonlu örneklem performansını etkileyebilir.
- Tek bir keskin kırılmanın gerçek veri üretim süreci olduğu durumlarda, güç, yapısal kırılma birim kök testlerinden (örneğin, Zivot-Andrews) daha düşük olabilir.
- Yazılım desteği, standart PP veya ADF testlerine göre daha az yaygındır, çoğu durumda R veya Matlab'da özel kodlama gerektirir.
SSS
TVP-PP testi standart PP testinden nasıl farklıdır?
Standart PP testi, otoregresif katsayının örneklem boyunca sabit olduğunu varsayar ve seri korelasyonu ele almak için bir Newey-West düzeltmesi uygular. TVP-PP testi, bu katsayının Kalman filtresi ile tahmin edilen bir durum-uzay modeli aracılığıyla zaman içinde gelişmesine izin vererek, kırılmaların ne zaman veya kaç tane meydana geldiği bilgisine ihtiyaç duymadan değişen kalıcılığa karşı sağlamlık sağlar.
Standart PP testiyle aynı kritik değerleri kullanabilir miyim?
Birim kök boş hipotezi altında TVP-PP test istatistiği aynı Dickey-Fuller limit dağılımına yakınsar, bu nedenle standart PP kritik değerleri asimptotik olarak geçerliliğini korur. 100'den kısa gözlemli seriler için simülasyon yoluyla elde edilen sonlu örneklem kritik değerleri tercih edilir.
Zivot-Andrews testini TVP-PP testine ne zaman tercih etmeliyim?
Ön bilgi veya grafiksel inceleme, bilinmeyen bir tarihte tek, keskin bir yapısal kırılmayı güçlü bir şekilde öneriyorsa, Zivot-Andrews testi genellikle daha güçlüdür. TVP-PP testi, yapısal değişimin kademeli olduğu veya birden fazla kaymanın mümkün olduğu ve zamanlamalarının bilinmediği durumlarda tercih edilir.
TVP-PP testini yapısal değişimi olmayan bir seriye uygularsam ne olur?
Gerçek süreç sabit parametrelere sahipse, Kalman filtresi sıfıra yakın durum varyansı tahmin edecek ve test standart PP testine dejenere olacaktır. Boyut özellikleri geçerliliğini korur, ancak daha basit PP testine göre herhangi bir güç avantajı elde edemezsiniz — bu nedenle istikrarsızlık gerçek bir endişe olduğunda seçici olarak kullanın.
TVP-PP testi, zamanla değişen parametrenin kendisinin durağanlığını gerektirir mi?
Hayır. Durum denklemi, otoregresif katsayı için bir rassal yürüyüş belirtir, bu nedenle parametrenin kendisi sınırsızca sürüklenebilir. Test istatistiği yine de boş hipotez altında standart Dickey-Fuller dağılımına yakınsar; bu sonuç, PP tipi uzun dönem varyans düzeltmesinin özel yapısından kaynaklanır.
Kaynaklar
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- KPSS Durağanlık TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron (PP) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Tek Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır