Panel Phillips-Perron Birim Kök Testi
Panel Phillips-Perron Unit Root Test · Ayrıca şöyle bilinir: Panel PP test, Phillips-Perron panel unit root, Im-Pesaran-Shin PP panel test, panel nonparametric unit root test
Panel PP birim kök testi, seri korelasyon için parametrik olmayan Phillips-Perron düzeltmesini çoklu bireysel panel ortamına genişletir. Açık gecikme seçimi gerektirmeden homoskedastik ve seri korelasyonlu hatalara karşı dayanıklı, havuzlanmış veya ortalaması alınmış PP tipi bir istatistik kullanarak tüm kesitsel birimlerin birim kök içerdiği sıfır hipotezini test eder.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Panel verilerinizde orta ila büyük bir zaman boyutuna (birim başına en az 20-25 T) sahip olduğunuzda ve parametrik olmayan bant genişliği düzeltmesi seri korelasyonu otomatik olarak ele aldığından, belirli bir gecikme sırasına bağlı kalmadan birim kökleri test etmek istediğinizde Panel PP testini kullanın. Hata varyanslarının birimler arasında farklılık gösterebileceği (kesitsel değişen varyans) durumlarda uygundur. T çok kısa olduğunda (15'in altında) kullanmayın, çünkü parametrik olmayan düzeltme kısa örneklemlerde güvenilmez hale gelir; bu durumda gecikme seçimi ile Panel ADF testini tercih edin. Ayrıca, kesitsel bağımlılığın güçlü olduğu durumlarda da kaçının — çünkü Panel PP istatistiği sıfır altında kesitsel bağımsızlık varsayar, bunun yerine CIPS (Pesaran 2007) gibi ikinci nesil testleri kullanın.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Parametrik olmayan seri korelasyon düzeltmesi, gecikme uzunluğunu belirleme ihtiyacını ortadan kaldırır ve bu da bir belirtme hatası kaynağını azaltır.
- Her birim içindeki değişen varyanslı ve otokorelasyonlu hatalara karşı dayanıklıdır.
- Tüm kesitler arasındaki bilgileri birleştirerek, N büyük olduğunda bireysel zaman serisi PP testlerinden daha yüksek güç sağlar.
- İyi anlaşılmış asimptotik dağılım (standart normal), basit çıkarım yapmayı kolaylaştırır.
- Standart yazılımlarda (Stata, EViews, R'nin plm paketi) yaygın olarak uygulanmıştır.
- Kesitsel bağımsızlık varsayar; birimler ortak faktörleri veya şokları paylaştığında sıfır dağılımı bozulur.
- Uzun vadeli varyans tahmin edicisi için bant genişliği seçimine duyarlıdır; farklı çekirdekler veya bant genişlikleri farklı sonuçlar üretebilir.
- T küçük olduğunda (20'nin altında) düşük güce sahiptir çünkü parametrik olmayan düzeltme kısa örneklemlerde hassastır.
- Tüm birimlerde birim kök sıfırı, yalnızca bir birim durağan olsa bile reddedilir, bu nedenle test hangi birimlerin durağan olduğunu söylemez.
SSS
Panel PP testi, Panel ADF testinden nasıl farklıdır?
Her ikisi de aynı sıfırı (tüm birimlerde birim kök) test eder, ancak Panel ADF testi, seri korelasyonu yakalamak için regresyona açık gecikmeli farklar ekler ve bir gecikme sırası seçimi gerektirir. Panel PP testi bunun yerine standart OLS çıktısına parametrik olmayan bant genişliği tabanlı bir düzeltme uygular, bu nedenle gecikme sırası kararı gerekmez. Pratikte, T orta düzeyde olduğunda, iki test genellikle aynı fikirde olur; anlaşamadıklarında, fark genellikle gecikme veya bant genişliği yanlış belirtilmesinden kaynaklanır.
Panel verilerimde güçlü kesitsel bağımlılık varsa ne yapmalıyım?
Panel PP testi (Panel ADF testi gibi), kesitsel bağımsızlığı varsayan birinci nesil bir testtir. Güçlü bağımlılık durumunda (küresel şokların yönlendirdiği makro panellerde yaygındır), özellikle kesitsel olarak bağımlı paneller için tasarlanmış Pesaran'ın (2007) CIPS testi gibi ikinci nesil bir test kullanın.
Uzun vadeli varyans tahmin edicisi için bant genişliğini nasıl seçerim?
Standart uygulama, yaklaşık olarak 4(T/100)^(2/9) ölçeğinde olan Newey-West (Bartlett çekirdeği) eklenti formülü gibi otomatik bir bant genişliği seçici kullanmaktır. Çoğu yazılım varsayılanı bunu uygular. Ayrıca bir veya iki alternatif bant genişliğini deneyerek sağlamlığı kontrol edebilirsiniz; sonuçlar önemli ölçüde değişirse, sonuçları dikkatli bir şekilde ele alın.
Test regresyonuna bir sabit, bir trend mi yoksa hiçbiri mi dahil etmeliyim?
Deterministik terimleri ekonomik teori ve serilerinizin grafiksel incelemesiyle eşleştirin. Seri sıfır olmayan bir seviye etrafında trend olmadan dalgalanıyorsa yalnızca bir sabit dahil edin; seri zamanla yukarı veya aşağı doğru bir trend gösteriyorsa doğrusal bir trend ekleyin. Yanıltıcı bir trend eklemek gücü azaltır, gerçek bir trendi ihmal etmek ise reddetme oranını şişirir.
Panel PP testi sıfırı reddederse ne olur?
Reddetme, en azından bazı kesitsel birimlerin durağan (veya trend-durağan) olduğu anlamına gelir, ancak test hangileri olduğunu belirlemez. Hangi serilerin durağan olduğunu belirlemek için bireysel birim PP veya ADF testleriyle takip edin, ardından buna göre birimlerin seviyelerde mi yoksa birinci farklarda mı modelleneceğine karar verin.
Kaynaklar
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel ADF Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel ARDL Sınır TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Panel KPSS Testi (Hadri Panel Durağanlık Testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır