Baxter-King Bant-Geçiren Filtresi
Baxter-King Band-Pass Filter · Ayrıca şöyle bilinir: Baxter-King Filter, Band-Pass Filter (Baxter-King), BK Band-Pass Filter, Bant Geçiren Süzgeç
Marianne Baxter ve Robert King tarafından 1999'da tanıtılan Baxter-King (BK) bant-geçiren filtresi, makroekonomik zaman serilerindeki döngüsel dalgalanmaları belirli bir periyot aralığında izole etmek üzere tasarlanmış doğrusal simetrik hareketli ortalama filtresidir. Hem çok düşük frekanslı eğilimleri hem de çok yüksek frekanslı gürültüyü ortadan kaldırarak, tipik olarak dörtte bir yıllık veriler için altı ila otuz iki çeyrek periyotluk salınımları içeren yalnızca iş döngüsü bileşenini tutar.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
İş döngüsü bileşenini GSYİH, tüketim veya yatırım gibi makroekonomik zaman serilerinden stilize olgu belgeleme, birlikte hareket analizi veya model değerlendirme amacıyla çıkarmak istediğinizde BK filtresini kullanın. Yöntem, serinin en fazla bir mertebeden entegre (I(0) veya I(1)) olduğunu ve iş döngüsü dalgalanmalarının sabit bir frekans bandı ile yeterince karakterize edildiğini varsayar. Uç nokta veri kaybı (2K gözlem) nedeniyle kısa örneklemler (kabaca 50 gözlemden az) için daha az uygundur. Uç nokta korumasının önemli olduğu durumlarda Hodrick-Prescott filtresini veya Christiano-Fitzgerald filtresini göz önünde bulundurun; spektral esneklik için Fourier dönüşümü yaklaşımını göz önünde bulundurun.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Şeffaf kontrol sağlayarak hangi periyotların tutulduğu konusunda kesin olarak tanımlanmış bir frekans bandını izole eder.
- Simetrik ağırlık yapısı faz kayması oluşturmaz, bu nedenle filtrelenmiş serideki döngüsel dönüm noktaları orijinal serideki dönüm noktalarıyla hizalanır.
- Sıfır toplamlı ağırlık kısıtlaması yoluyla deterministik eğilimleri ve birim kökleri otomatik olarak ortadan kaldırır.
- Spektral teoriye sağlam bir şekilde dayanır ve ideal bant-geçiren filtreye doğrudan bağlanır, bu da özelliklerini analitik olarak izlenebilir kılar.
- Örneklerin her iki ucunda K gözlem kaybeder, bu da kısa makroekonomik veri kümelerinde ciddi olabilir.
- Sonuçlar, kırpma parametresi K'nın seçimine duyarlıdır; dörtte bir yıllık veriler için varsayılan K = 12 değeri gelenekseldir ancak her zaman optimal değildir.
- Tutulan frekans bandı içinde durağanlığı varsayar; doğrusal olmayan eğilimler veya yapısal kırılmalar çıkarılan döngüyü bozabilir.
- Sabit simetrik pencere, yeni veri geldiğinde yeni bir uç nokta gözlemi kaybetmeden gerçek zamanlı olarak güncellenemeyeceği anlamına gelir.
SSS
K kırpma parametresini nasıl seçerim?
Baxter ve King (1999), frekans izolasyonu ile örnek kaybı arasında denge kuran varsayılan değerler olarak dörtte bir yıllık veriler için K = 12 ve yıllık veriler için K = 3'ü önermektedir. K'yı artırmak ideal filtre yaklaşımını iyileştirir ancak daha fazla uç nokta gözlemini feda eder. Pratikte araştırmacılar genellikle dörtte bir yıllık seriler için K = 8, 12 ve 16 arasındaki sonuçları karşılaştırarak sağlamlığı kontrol ederler.
BK filtresi HP filtresinden nasıl farklıdır?
HP filtresi, bir düzeltme parametresi lambda tarafından örtük olarak belirlenen bir eşik değerinin üzerindeki tüm frekansları tutan, cezalandırılmış kare sapmalar toplamını en aza indiren iki taraflı bir yüksek geçiren filtredir. BK filtresi, tanımlanmış üst ve alt kesme noktalarıyla açıkça bir frekans bandını hedefler, daha keskin frekans izolasyonu ve faz kayması sağlamaz, ancak HP filtresinin kaçındığı örneklerin her iki ucunda veri kaybı pahasına gelir.
BK filtresi aylık verilere uygulanabilir mi?
Evet. Aylık veriler için standart iş döngüsü bandı tipik olarak p_l = 18 ve p_u = 96 ay (1,5–8 yıla karşılık gelir) olarak ayarlanır ve kırpma parametresi geleneksel olarak K = 36 ay olarak ayarlanır. Aynı formüller geçerlidir; yalnızca bant sınırları ve K, daha yüksek örnekleme frekansını yansıtacak şekilde değişir.
Kaynaklar
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/bk-filter
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Fourier Dönüşümü ve Spektral Analiz (FFT)Sinyal işleme↔ karşılaştır
- STL Ayrıştırması: Loess Kullanarak Mevsimsel-Eğilim AyrıştırmasıEkonometri↔ karşılaştır