Tek Yapısal Kırılmalı Zivot-Andrews Birim Kök Testi
Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break · Ayrıca şöyle bilinir: ZA Test, Zivot-Andrews Break Test, Endogenous Break Unit-Root Test, Zivot-Andrews Birim Kök Testi
Eric Zivot ve Donald Andrews tarafından 1992'de tanıtılan Zivot-Andrews (ZA) testi, bilinmeyen bir tarihte tek bir yapısal kırılmaya izin veren sıralı bir birim kök testidir. Kırılma noktasını içsel olarak seçerek genişletilmiş Dickey-Fuller çerçevesini genişletir, bu da birim kök sıfır hipotezine karşı en güçlü kanıtı sağlar, bu da onu özellikle politika değişiklikleri, finansal krizler veya arz şokları gibi olaylardan etkilenmiş makroekonomik ve finansal zaman serileri için kullanışlı hale getirir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Zaman serinizin bilinmeyen bir tarihte tek bir yapısal kırılma içerdiğinden şüphelenildiğinde ve bir birim kök ile kırılmalı eğim-durağan bir süreç arasında ayrım yapmanız gerektiğinde Zivot-Andrews testini kullanın. Makroekonomik agregalar (GSYH, enflasyon, döviz kurları) ve politika reformu veya piyasa aksaklıkları dönemlerini kapsayan finansal seriler için uygundur. Test en fazla bir kırılmaya izin verir; iki veya daha fazla kırılma olasılığı varsa, Lumsdaine-Papell veya Lee-Strazicich testlerini tercih edin. Örneklem, güvenilir asimptotik yaklaşımlar elde etmek için yeterince büyük olmalı (tipik olarak n ≥ 50) ve gecikme uzunluğu bilgi kriterleri tarafından seçilmelidir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- İçsel kırılma tarihi seçimi, yapısal kırılmanın ne zaman meydana geldiğine dair ön bilgi ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Gerçek bir yapısal kırılma varlığında standart ADF testinden daha yüksek güç.
- Üç model varyantı (seviye, eğim ve birleşik kırılma), veri üretim sürecine uyum sağlamak için esneklik sağlar.
- Asimptotik kritik değerler, kırılma tarihleri üzerindeki aramayı hesaba katar, doğru boyutu korur.
- Tek bir yapısal kırılma ile sınırlıdır; birden fazla kırılma alternatif prosedürler gerektirir.
- Kırılmalar göz ardı edildiğinde ve gerçek kırılma sayısı birden fazla olduğunda test hala sıfırı aşırı reddedebilir.
- Asimptotik kritik değerler belirli dağılım varsayımları altında türetilir ve küçük örneklemlerde iyi performans göstermeyebilir.
- Yanlış modelin (A, B veya C) seçilmesi hem boyutu hem de gücü bozabilir.
SSS
Zivot-Andrews testi standart ADF testinden nasıl farklıdır?
ADF testi yapısal kırılma olmadığını varsayar ve bir kırılma olduğunda gücünü kaybeder. Zivot-Andrews testi, sıfır ve alternatif hipotezlerde açıkça tek bir kırılma içerir ve kırılma tarihini içsel olarak arar. Bu aramayı hesaba katmak için daha negatif kritik değerler kullanır, tek bir kırılma ile eğim-durağan alternatiflere karşı güç kazanırken doğru test boyutunu korur.
Uygulamada hangi modeli (A, B veya C) kullanmalıyım?
Model A, teori veya veri incelemesi eğim eğiminde bir değişiklik olmadan ani bir seviye kayması olduğunu gösterdiğinde uygundur. Model B, seviye atlaması olmadan büyüme oranındaki bir değişikliğe uygundur. Model C en genel olanıdır ve kırılmanın doğası belirsiz olduğunda önerilir, ancak en fazla parametreyi kullandığı için, gerçek kırılma daha basit bir tür olduğunda daha kısıtlı modellere göre biraz daha az güce sahiptir.
Birden fazla yapısal kırılmadan şüphelenirsem ne yapmalıyım?
Zivot-Andrews testi tek bir kırılma için tasarlanmıştır, bu nedenle birden fazla kırılmaya sahip bir seriye uygulanması hem boyut bozulması hem de yanıltıcı kırılma tarihi belirleme riski taşır. Bu durumda, Lumsdaine-Papell testi (iki içsel kırılma) veya Lee-Strazicich LM tabanlı test (bir veya iki kırılma) kullanın; bunlar açıkça çoklu kırılma ortamları için tasarlanmıştır ve daha iyi boyut özellikleri korur.
Kaynaklar
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/zivot-andrews-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Birim Kök Testi Olarak Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)Ekonometri↔ karşılaştır
- Lee-Strazicich İki Yapısal Kırılmalı LM Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Lumsdaine-Papell Birim Kök Testi ve İki Yapısal KırılmaEkonometri↔ karşılaştır