Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)
Vector Error Correction Model · Ayrıca şöyle bilinir: vector error correction model, error correction model, cointegration model, VECM (Vektör Hata Düzeltme Modeli)
Vektör Hata Düzeltme Modeli, eşbütünleşmiş seriler için hem kısa dönem dinamiklerini hem de uzun dönem denge ilişkilerini yakalayan çok değişkenli bir zaman serisi modelidir. 1987'de Engle ve Granger tarafından eşbütünleşme ve hata düzeltme çerçevesinin bir parçası olarak tanıtılmıştır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Bireysel olarak durağan olmayan bir dereceden entegre (I(1)) ancak uzun vadeli bir dengede birlikte hareket eden, yani Johansen testi ile doğrulanmış eşbütünleşmiş birkaç sürekli zaman seriniz olduğunda VECM kullanın. Hem tahminleme hem de seriler arasındaki ilişkileri incelemek için uygundur ve makul derecede uzun bir örneklemle (en az yaklaşık 60 gözlem) en iyi şekilde çalışır. Seriler eşbütünleşmiş değilse, farklarda düz bir VAR daha uygundur; küçük örneklemlerde ARDL sınır testi daha güvenilirdir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Kısa dönem dinamiklerini ve uzun dönem denge ilişkisini tek bir çerçevede ortaklaşa modeller.
- Eşbütünleşmiş I(1) serileri için oluşturulmuştur, OLS'de seviyeleri çalıştırmanın sahte regresyon sorununu önler.
- Ayarlama katsayıları, her serinin bir şoktan sonra dengeye ne kadar hızlı döndüğünü ortaya koyar.
- Eşbütünleşme gerektirir: eğer yoksa hata düzeltme terimi anlamsızdır ve bunun yerine bir VAR kullanılmalıdır.
- Tüm serilerin aynı dereceden entegre olmasını, I(1) olmasını gerektirir.
- Eşbütünleşme katsayıları küçük örneklemlerde (n < 60) yanlıdır, bu durumda ARDL sınır testi daha güvenilirdir.
SSS
VECM ve VAR arasındaki fark nedir?
Bir VAR, uzun vadeli bir ilişki dayatmadan birkaç zaman serisinin ortak dinamiklerini modeller. VECM, eşbütünleşmiş I(1) serileri için hata düzeltme terimi ekleyen kısıtlanmış bir VAR'dır ve uzun dönem dengeyi yakalar. Seriler eşbütünleşmiş değilse, bir VAR (tipik olarak farklarda) kullanın; eğer eşbütünleşmişlerse, VECM tercih edilir.
Serilerimin eşbütünleşmiş olup olmadığını nasıl anlarım?
Ayrıca eşbütünleşme rankını, yani bağımsız uzun dönem ilişkilerinin sayısını da söyleyen Johansen testini kullanın. Eşbütünleşme, serilerin birinci dereceden entegre (I(1)) olmasını ve durağan bir lineer kombinasyonu paylaşmasını gerektirir.
Hata düzeltme terimi ne anlama geliyor?
Sistemin önceki dönemde uzun dönem dengesinden ne kadar uzakta olduğunu ölçer. Katsayısı (ayarlama hızı α), bu dengesizliğin ne kadarının mevcut dönemde düzeltilerek serileri dengeye doğru geri çektiğini gösterir.
Eşbütünleşme yoksa ne yapmalıyım?
Johansen testi eşbütünleşme bulamazsa, hata düzeltme terimi anlamsızdır. Bunun yerine farklarda bir VAR tahmin edin. Küçük örneklemlerde (n < 60), uzun dönem ilişkilerini tespit etmek için daha güvenilir olan ARDL sınır testini göz önünde bulundurun.
Kaynaklar
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/vecm-model
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Otoregresyon (VAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır