Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGE) Modeli
Dynamic Stochastic General Equilibrium Model · Ayrıca şöyle bilinir: DSGE, dynamic stochastic general equilibrium, micro-founded macroeconomic model, Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli (DSGE)
Bir DSGE modeli, rasyonel beklentiler altında hanehalklarının, firmaların ve hükümetin optimizasyon kararlarını birleştiren, mikro temelli bir makroekonomik genel denge modelidir. Ampirik politika çalışmaları için Smets ve Wouters (2007) tarafından popülerleştirilen ve Bayesçi tahmin çerçevesi An ve Schorfheide (2007) tarafından sunulan bu model, merkez bankası politika analizi, mali şok simülasyonu ve iş döngüsü dalgalanmalarının incelenmesi için standart araçtır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Yapısal, içsel olarak tutarlı bir makroekonominin şoklara ve politikaya nasıl tepki verdiğine dair sürekli makroekonomik zaman serileri ve makul bir örneklem (en az yaklaşık 80 gözlem) gerektiren durumlarda bir DSGE modeli kullanın. Para ve maliye politikası analizi ve iş döngüsü araştırmalarındaki sorulara uyar. Güçlü varsayımlara dayanır: rasyonel beklentiler, seçilen temsili veya heterojen ajan yapısı, durağan bir durağan durum etrafında log-doğrusallaştırma ve açıkça belirtilmiş bir kalibrasyon veya dikkatle seçilmiş önsel dağılımlar ve kontrol edilmiş sonsal yakınsama ile bir Bayesçi tahmin stratejisi.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Mikro temelli ve içsel olarak tutarlı: her denklem açık optimizasyondan türetilir, bu nedenle politika deneyleri ad hoc davranışsal kaymalara maruz kalmaz.
- Yapısal şokları (teknoloji, talep, politika) teoriden tanımlar, bu da karşıt olgusal politika ve refah analizine olanak tanır.
- Bayesçi çerçeve, modellemecinin önsel bilgiyi verilerle birleştirmesine ve sonsal aracılığıyla parametre belirsizliğini ölçmesine olanak tanır.
- Varsayımlarına büyük ölçüde bağımlı: rasyonel beklentiler ve seçilen ajan yapısı sonuçları yönlendirir ve gerçekçi olmayabilir.
- Durağan bir durum etrafında log-doğrusallaştırma, güçlü doğrusal olmayan dinamikleri, büyük sapmaları ve krizleri kaçırabilir.
- Tahmin zordur: önsel dağılımlar dikkatle seçilmelidir, tanımlama zayıf olabilir ve MCMC sonsal yakınsaması doğrulanmalıdır.
- Oldukça uzun bir zaman serisi (en az yaklaşık 80 gözlem) ve belirtmek ve çözmek için önemli uzmanlık gerektirir.
SSS
Bir DSGE modeli için 'mikro temelli' ne anlama gelir?
Bu, her makroekonomik ilişkinin, azaltılmış form korelasyonu olarak varsayılan yerine, hanehalkları ve firmaların açık optimizasyon problemlerinden türetildiği anlamına gelir. Bu, modelin Lucas eleştirisine takılmadan yapısal politika deneyleri yapmasına olanak tanır.
Modeli kalibre mi etmeliyim yoksa tahmin mi etmeliyim?
Her ikisi de meşrudur. Kalibrasyon, parametreleri uzun vadeli hedeflere ve teoriye uydurmak için sabitler; Bayesçi tahmin, önsel dağılımları veri olasılığı ile birleştirir ve sonsal aracılığıyla belirsizliği ölçer. Kaynak, kalibrasyon veya tahmin stratejisinin açıkça belirtilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Model neden log-doğrusallaştırılır?
Tam denge koşulları doğrusal olmayanlardır ve kapalı form çözümü yoktur. Durağan bir durağan durum etrafında log-doğrusallaştırma (birinci veya ikinci dereceden pertürbasyon), durağan durumdan uzakta doğruluk pahasına, çözülebilir bir doğrusal durum-uzay sistemi verir.
DSGE modeli CGE modelinden nasıl farklıdır?
DSGE modelleri dinamik ve stokastiktir, ileriye dönük rasyonel beklentiler ve zaman içindeki şoklar etrafında inşa edilmiştir ve çoğunlukla para ve iş döngüsü analizi için kullanılır. CGE modelleri tipik olarak bir Sosyal Muhasebe Matrisine göre kalibre edilir ve Walrasçı genel dengede politika şoklarının sektörler arası etkilerini simüle etmek için kullanılır.
Kaynaklar
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/dsge-model
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Hesaplanabilir Genel Denge (HGD) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Durum Uzay Modeli (Kalman Filtresi)Ekonometri↔ karşılaştır
- Yapısal Vektör Otoregresyonu (SVAR)Ekonometri↔ karşılaştır
- Vektör Otoregresyon (VAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Ekonometri↔ karşılaştır