İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Ekonometri›Newey-West HAC Standart Hataları
Regression modelRobust inference

Newey-West HAC Standart Hataları

Newey-West HAC Standard Errors · Ayrıca şöyle bilinir: HAC standard errors, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent covariance, Bartlett kernel HAC estimator, HAC düzeltmeli standart hatalar

Whitney Newey ve Kenneth West tarafından 1987'de tanıtılan Newey-West HAC standart hataları, hem değişen varyans (heteroskedastisite) hem de bilinmeyen formdaki otokorelasyon altında geçerliliğini koruyan, OLS regresyonu için bir kovaryans matrisi tahmin edicisidir. Artıkların bağımsız ve özdeş dağılımlı olmadığı zaman serisi ve panel regresyonlarında çıkarım düzeltmesi için standart araçtır ve bant genişliği parametresi seçimi dışında hata yapısının belirtilmesini gerektirmez.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 1 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Newey-West HAC Standart Hataları
En Küçük Kareler (EK) Re…Driscoll-Kraay Standart…

Ne zaman kullanılır

OLS artıklarının zaman serisi veya panel regresyonundan elde edildiği ve otokorelasyon, değişen varyans veya her ikisini birden gösterdiği ve hata yapısının bilinmediği durumlarda Newey-West HAC standart hatalarını kullanın. Tahmin edici, bant genişliği L'nin T^(1/4) oranında büyüdüğü sürece örneklem büyüklüğü arttıkça tutarlıdır. Enine kesit bağımlılığının baskın olduğu durumlarda (küme-sağlam hataları tercih edin) veya parametrik FGLS mevcut olduğunda daha az uygundur. Nokta tahminlerindeki yanlılığı düzeltmez — yalnızca çıkarımı düzeltir.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Bilinmeyen formdaki değişen varyans ve otokorelasyon altında, hata modeli belirtilmeden geçerlidir.
  • Pozitif yarı-tanımlılık, Bartlett çekirdeği tarafından garanti edilir ve bu da iyi tanımlanmış standart hatalar sağlar.
  • Standart ekonometri yazılımlarında (R, Stata, Python statsmodels, EViews) minimum kullanıcı çabasıyla yaygın olarak uygulanmıştır.
  • Bant genişliği örneklem büyüklüğü ile uygun şekilde büyüdüğünde, hafif düzenlilik koşulları altında asimptotik olarak tutarlıdır.
Sınırlılıklar
  • Sonlu örneklem performansı, bant genişliği L'nin otokorelasyon derecesine göre çok küçük veya çok büyük seçilmesi durumunda zayıf olabilir.
  • Yalnızca zaman serisi bağımlılığını ele alır; enine kesit kümelenmesi ayrı küme-sağlam tahmin ediciler gerektirir.
  • Nokta tahminlerini düzeltmez — artıklar otokorelasyonlu ise, OLS tutarlıdır ancak verimsizdir; FGLS veya GLS daha kesin tahminler üretir. HAC, nokta tahminlerini düzeltmez, yalnızca çıkarımı ayarlar.
  • Otomatik bant genişliği seçimi kuralları (örneğin, Andrews 1991) yüksek derecede kalıcı süreçlerde hala yetersiz kalabilir.

SSS

Bant genişliği L'yi nasıl seçerim?

Orijinal makale, L'nin T^(1/4) ile orantılı olmasını önermektedir. Andrews (1991) takma kuralı gibi veri güdümlü yöntemler, artıkların AR(1) veya başka bir parametrik modelini uyarlayarak optimal bant genişliğini verilerden tahmin eder. Birçok yazılım paketi, varsayılan olarak otomatik bant genişliği seçimi uygular.

Newey-West modelimdeki otokorelasyonu düzeltir mi?

Hayır. HAC standart hataları, otokorelasyon için hipotez testlerini ve güven aralıklarını ayarlar ancak OLS nokta tahminlerini değiştirmez. Artıklar otokorelasyonlu ise, OLS dışsallık altında tutarlı kalır ancak verimsizdir; FGLS veya GLS daha kesin tahminler üretir. HAC, yapısal bir tedavi değil, bir tanı yardımcısıdır.

Ne zaman küme-sağlam standart hatalar yerine HAC standart hataları kullanmalıyım?

Baskın bağımlılığın zaman içinde değil, gruplar içindeki gözlemler arasındaki (örneğin, firmalar veya bölgeler içindeki bireyler) bağımlılık olduğu durumlarda küme-sağlam hataları kullanın. Hem enine kesit hem de zamansal bağımlılığa sahip panel verilerinde, iki yönlü küme-sağlam tahmin ediciler veya Driscoll-Kraay standart hataları, yalnızca HAC'den daha uygun olabilir.

Kaynaklar

  1. Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/newey-west-hac

İlişkili yöntemler

En Küçük Kareler (EK) Regresyonu

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Driscoll-Kraay Standart Hataları

Benzer yöntemler

Driscoll-Kraay Standart HatalarıSağlam Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Sağlam GLS)Olasılıksal-Dayanıklı (HC) Standart HatalarPanel Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (Panel GLS)Sağlam OLS (Sağlam Standart Hatalarla OLS)Sağlam Panel Veri AnaliziKüme-Sağlam Standart Hatalar

İlgili referans kavramlar

EconometricsInstrumental Variables (IV) EstimationInstrumental Variables (IV) EstimationFinancial EconometricsYoğunluk TahminiEconometric Software

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Newey-West HAC (Newey-West HAC Standard Errors). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/econometrics/newey-west-hac · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Whitney Newey & Kenneth West
Year
1987
Type
Covariance matrix estimator
Subfamily
Robust inference
Kernel
Bartlett (triangular)
Guaranteed Property
Positive semi-definiteness
İlişkili yöntemler
En Küçük Kareler (EK) Regresyonu
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil