Hatemi-J İki Rejim Kayması ile Eş Bütünleşme Testi
Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts · Ayrıca şöyle bilinir: Hatemi-J Test, Two-Break Cointegration Test, Cointegration Test with Two Regime Shifts, Hatemi-J İki Kırılmalı Eşbütünleşme Testi
Abdulnasser Hatemi-J tarafından 2008'de tanıtılan Hatemi-J eş bütünleşme testi, eş bütünleşme vektöründe en fazla iki bilinmeyen yapısal kırılmaya izin verirken, bütünleşik zaman serileri arasındaki uzun vadeli bir denge ilişkisini test eder. Bu test, eş bütünleşme regresyonunun hem sabit terim hem de eğim katsayılarının iki içsel olarak belirlenmiş kırılma noktasında kaymasına izin vererek önceki tek kırılmalı yaklaşımları genişletir ve bu da onu özellikle büyük kurumsal veya politika değişiklikleri dönemlerini kapsayan ekonomik ve finansal veriler için uygun hale getirir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
I(1) değişkenleri arasında uzun vadeli bir ilişki olduğundan şüpheleniyorsanız ancak ilişkinin finansal krizler, parasal birlikler veya ticaret liberalleşmeleri gibi yapısal olaylar nedeniyle iki kez kaymış olabileceğine inanıyorsanız Hatemi-J testini kullanın. Test, güvenilir ızgara araması ve alt örnek tahminini desteklemek için en az yaklaşık 60–80 gözlem gerektirir. En fazla iki kırılma olduğunu ve değişkenlerin birinci dereceden bütünleşik olduğunu varsayar. Yalnızca bir kırılma bekleniyorsa, Gregory-Hansen testi daha ekonomiktir. Birim kök sıfırındaki yapısal kırılmaları da hesaba katan testler için Lee-Strazicich testi bir alternatiftir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Tek kırılmalı alternatiflerden daha karmaşık gerçek dünya dinamiklerini yakalayarak, eş bütünleşme vektöründeki hem sabit terim hem de eğimdeki iki içsel yapısal kırılmaya izin verir.
- Artıklarındaki seri korelasyonu ve değişen varyansa karşı sağlamlık sunarak hem ADF tipi hem de Phillips-Perron tipi test istatistikleri sağlar.
- Kırılma tarihleri önceden belirlenmek yerine verilerden belirlenir, bu da spesifikasyon hatasını azaltır.
- Çoklu regresörlere sahip iki değişkenli ve çok değişkenli eş bütünleşme sistemlerine uygulanabilir.
- Kritik değerler simülasyona dayalıdır ve regresör sayısına bağlıdır; yanlış tablo girişlerinin kullanılması geçersiz çıkarıma yol açar.
- Izgara araması hesaplama açısından yoğundur ve iki kırılma dikkate alındığında örneklem büyüklüğü ile karesel olarak büyür.
- Test en fazla iki yapısal kırılma olduğunu varsayar; tespit edilmeyen ek kırılmalar sıfır hipotezini reddetme oranını şişirir.
- Küçük örneklemler testin gücünü ve kırılma tarihi tahminlerinin kesinliğini önemli ölçüde azaltır.
SSS
Hatemi-J testi Gregory-Hansen testinden nasıl farklıdır?
Gregory-Hansen (1996) testi yalnızca tek bir bilinmeyen yapısal kırılmaya izin verirken, Hatemi-J (2008) testi bunu iki bilinmeyen kırılmaya genelleştirir. İki kırılma olduğunda ve tek kırılmalı bir test uygulandığında, ikincisi eş bütünleşmeyi tespit edemeyebilir çünkü tek tahmin edilen kırılma her iki yapısal kaymayı da absorbe edemez, bu da gücü azaltır. Hatemi-J testi, bu daha genel senaryoyu karşılamak için iki boyutlu bir ızgara araması ve farklı kritik değerler kullanır.
Hatemi-J testi hangi model varyantlarını sunar?
Gregory-Hansen geleneğini izleyerek, Hatemi-J testi üç model varyantı sunar: yalnızca sabit terimin kırılma tarihlerinde değiştiği bir seviye kayması modeli, eğilim kaymasını da içeren ve trend kırılmasını da sağlayan bir seviye kaymasıyla trend modeli ve hem sabit terimin hem de tüm eğim katsayılarının iki kırılma tarihinde değişmesine izin veren bir rejim kayması modeli. Rejim kayması modeli en genel olanıdır ve uzun vadeli ilişkinin kendisinin yapısal olarak değişmesi beklendiğinde uygundur.
Hatemi-J testi birden fazla regresöre sahip çok değişkenli sistemlere uygulanabilir mi?
Evet. Eş bütünleşme regresyonu, tam rejim kayması modelinde iki rejim kayması kuklasıyla etkileşime giren birden fazla I(1) regresör içerebilir. Ancak, Hatemi-J (2008) tarafından sağlanan kritik değerler farklı sayıda regresör için tablolanmıştır, bu nedenle araştırmacı, eş bütünleşme regresyonunun gerçek boyutuna karşılık gelen kritik değer tablolarından doğru sütunu kullanmalıdır.
Kaynaklar
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Rejim Değişikliği İçeren Gregory-Hansen Eşbütünleşme TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Lee-Strazicich İki Yapısal Kırılmalı LM Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır