Engle-Granger Eşbütünleşme Testi
Engle-Granger Two-Step Cointegration Test · Ayrıca şöyle bilinir: EG cointegration test, Engle-Granger two-step method, residual-based cointegration test, EG test
Engle-Granger iki aşamalı yöntemi, iki veya daha fazla durağan olmayan I(1) zaman serisinin ortak bir stokastik trend paylaşıp paylaşmadığını, yani bu serilerin doğrusal bir kombinasyonunun durağan olup olmadığını test eder. Eşbütünleşme doğrulanırsa, hem kısa dönem dinamiklerini hem de uzun dönem denge ayarlamasını yakalamak için bir hata düzeltme modeli (ECM) tahmin edilebilir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+7 tane daha
Ne zaman kullanılır
Engle-Granger testini, iki (veya az sayıda) I(1) zaman seriniz olduğunda ve bunların uzun dönemli bir denge paylaşıp paylaşmadığını belirlemek istediğinizde kullanın. Tek denklemli bir çerçevede incelenen ikili ilişkilere — bir bağımlı ve bir bağımsız değişken — uygundur. Şu durumlarda kullanmayın: (a) seriler I(0) veya I(2) olabilir, çünkü test entegrasyon derecelerinin eşleşmesini gerektirir; (b) üç veya daha fazla değişken arasında birden fazla eşbütünleşme ilişkisi olduğundan şüpheleniyorsanız — bunun yerine Johansen iz veya maksimum özdeğer testini kullanın; (c) örneklem çok kısaysa (yaklaşık 50'den az gözlem), çünkü testin gücü düşüktür; veya (d) ilişki doğrusal değilse, bu durumda doğrusal olmayan veya eşik eşbütünleşme yöntemleri daha uygundur.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Uygulaması ve yorumlaması kolay, basit iki aşamalı prosedür.
- Eşbütünleşme vektörünü doğrudan ilk aşama regresyonundan elde edilen EKK eğimi olarak üretir.
- Eşbütünleşme bulunursa, ECM tahmini için hata düzeltme terimini hemen verir.
- Yaygın olarak alıntılanan ve hesaplama açısından ucuz olması, ikili uzun dönemli ilişkiler için pratik bir ilk geçiş testi olmasını sağlar.
- Hem küçük hem de büyük örneklemlerde uygulanabilir, ancak güç daha uzun zaman dilimleriyle artar.
- Tek bir eşbütünleşme vektörünü test etmekle sınırlıdır; üç veya daha fazla I(1) değişkeni arasında birden fazla eşbütünleşme ilişkisini tespit edemez.
- Sonuçlar bağımlı değişken seçimine duyarlıdır: y'yi x üzerine regresyon uygulamak, x'i y üzerine regresyon uygulamaktan farklı sonuçlar verebilir.
- Entegrasyon derecesi için ön test gerektirir ve herhangi bir yanlış sınıflandırma (örneğin, bir I(0) değişkenini I(1) olarak ele almak) çıkarımı geçersiz kılar.
- Kalıntı tabanlı ADF adımı için standart dışı kritik değerler kullanılmalıdır; standart Dickey-Fuller tablolarını kullanmak sıfır hipotezinin aşırı reddedilmesine yol açar.
- Küçük örneklemlerde ve dengeye ayar hızının yavaş olduğu durumlarda düşük güç.
SSS
Kalıntı ADF testi için hangi kritik değerleri kullanmalıyım?
Standart Dickey-Fuller tabloları yerine MacKinnon (1991, 2010) kritik değerlerini kullanın. Bu standart dışı değerler, kalıntıların doğrudan gözlemlenmeyip tahmin edildiği gerçeğini hesaba katar ve eşbütünleşme regresyonundaki I(1) değişkenlerinin sayısına bağlıdır.
Engle-Granger testi Johansen testinden nasıl farklıdır?
Engle-Granger testi, iki değişken ve tek bir eşbütünleşme vektörü için uygun, tek denklemli, kalıntı tabanlı bir prosedürdür. Johansen testi, tam sistem VAR çerçevesini kullanır ve birden fazla değişken arasında birden fazla eşbütünleşme ilişkisini aynı anda tespit edebilir. Üç veya daha fazla I(1) serisi için Johansen yaklaşımı genellikle tercih edilir.
Hata düzeltme terimi bana ne anlatır?
Hata düzeltme terimi, ilk aşama eşbütünleşme regresyonundan elde edilen gecikmeli kalıntıdır. ECM'deki katsayısı, ayarlama hızını temsil eder: bağımlı değişkenin her dönem uzun dönemli dengeden sapmaları ne kadar hızlı düzelttiğini gösterir. Örneğin, -0.3 katsayısı, geçen dönemin dengesizliğinin %30'unun bir dönem içinde düzeltildiği anlamına gelir.
Eşbütünleşme regresyonunda değişkenlerin sırası önemli midir?
Evet — hangi değişkenin sol tarafa yerleştirildiği, tahmin edilen kalıntıları ve dolayısıyla test sonucunu etkileyebilir. Testi her iki yönde de çalıştırmak ve sonuçların bağımlı değişken seçimine karşı sağlam olup olmadığını kontrol etmek iyi bir uygulamadır.
Engle-Granger testini panel verilere uygulayabilir miyim?
Kalıntı tabanlı eşbütünleşme testleri, kesitsel boyuttan yararlanarak daha fazla güç sağlayan panel ayarlarına (örneğin, Pedroni 1999, Kao 1999) genişletilmiştir. Bu panel eşbütünleşme testleri, iki değişkenli Engle-Granger prosedüründen farklıdır ve bir ülke veya firma gözlemleri paneliniz olduğunda bunun yerine kullanılmalıdır.
Kaynaklar
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARIMA Modeli (Otokorelasyonlu Entegre Hareketli Ortalama)Ekonometri↔ karşılaştır
- Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Phillips-Perron Birim Kök TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Ekonometri↔ karşılaştır