Panel VARX
Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables · Ayrıca şöyle bilinir: Panel VAR-X
Panel VARX, dışsal değişkenleri olan heterojen panellere vektör otoregresyonu genişleterek, çok sayıda birim genelinde gözlemlenen dış faktörlerin yanı sıra birden çok içsel değişkenin eş zamanlı modellenmesini sağlar. Holtz-Eakin ve diğerleri (1988) tarafından tanıtılan ve Canova ile Ciccarelli (2013) tarafından geliştirilen bu yöntem, birimler içindeki dinamik ilişkileri yakalarken parametrelerin birimler arasında değişmesine de olanak tanır. Bu çerçeve, makroekonomik paneller ve ortak şoklara verilen tepkilerdeki birimler arası heterojenliğin anlaşılması için esastır.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
Dinamik ilişkileri heterojen birimler genelinde birden çok içsel değişkenle incelerken Panel VARX kullanın. Dışsal şokların (politika değişiklikleri, emtia fiyatları) ülkeler arasında nasıl farklılaştığını, para politikasının bölgeler genelinde birden çok değişkeni (enflasyon, çıktı, istihdam) nasıl etkilediğini veya dış piyasa koşullarıyla firma düzeyindeki dinamikleri analiz etmek için değerlidir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Birimler içindeki birden çok değişken arasındaki karşılıklı bağımlılıkları yakalar
- Dışsal değişkenleri (emtia fiyatları, politika faizleri) doğal olarak içerir
- Birimler arasındaki heterojen tepkilere izin vererek yapısal çeşitliliği ortaya çıkarır
- Çeşitli tanımlama şemaları için esnektir (Cholesky, işaret kısıtlamaları, anlatısal)
- Tahmin karmaşıktır; çok sayıda değişken veya içsel gecikme varsa çok sayıda parametre gerektirir
- Dengeli veya düzenli aralıklı paneller gerektirir; eksik gözlemler tahmini karmaşıklaştırır
- Çok sayıda değişken ve heterojen katsayı ile yorumlama karmaşık olabilir
- Birimler arası farklılıklar üzerindeki çıkarım zordur; standart hatalar büyük olabilir
SSS
Kaç gecikme dahil etmeliyim?
1-2 gecikmeyle başlayın; AIC/BIC veya olabilirlik-oranı testlerini kullanın. Artıkların otokorelasyonunu gidermek için yeterli gecikme ekleyin ancak aşırı parametrelendirmeden kaçının. Aylık veriler: 1-3 gecikme; yıllık: 1-2 gecikme.
Homojen veya heterojen katsayılar varsaymalı mıyım?
Her ikisini de test edin. Homojen daha ekonomiktir; heterojen daha esnektir. Hausman testi veya olabilirlik-oranı testi kullanın. N büyük olduğunda, heterojenlik genellikle tercih edilir.
Panel VARX'te şokları nasıl tanımlarım?
Cholesky ayrıştırması (sıraya bağlı), işaret kısıtlamaları (dürtü-tepki işaretlerini belirtme) veya anlatısal tanımlama (dışsal değişken şokları) kullanın. Birimler arası heterojenlik tanımlama için kullanılabilir.
Durağan olmayan verilerle Panel VARX kullanabilir miyim?
Değişkenler eşbütünleşikse, hata-düzeltme belirtimlerini (Panel VECM) kullanın. Durağan değil ancak eşbütünleşme yoksa, VARX'i tahmin etmeden önce fark alın.
Kaynaklar
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/panel-varx
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Eşik Panel VAREkonometri↔ karşılaştır
- Zamana Bağlı Parametre Faktör-Artırılmış VAREkonometri↔ karşılaştır