ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)
Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration · Ayrıca şöyle bilinir: Pesaran bounds test, bounds testing approach, ARDL cointegration test, ARDL Sınır Testi (Pesaran Bounds Test)
ARDL sınır testi, Pesaran, Shin ve Smith tarafından 2001'de tanıtılan, zaman serileri arasında eşbütünleşme (uzun dönem seviye) ilişkisini test eden bir otoregresif dağıtılmış gecikme yöntemidir. Johansen prosedürünün aksine, değişkenlerin I(0), I(1) veya ikisinin bir karışımı olup olmadığına bakılmaksızın geçerliliğini korur ve yaklaşık 30 ila 80 gözlemden oluşan küçük örneklemlerde Johansen'den daha güvenilirdir.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+14 tane daha
Ne zaman kullanılır
Değişkenlerin uzun dönemli bir denge ilişkisine sahip olduğundan şüphelendiğiniz ancak değişkenlerin karışık entegrasyon derecelerine sahip olduğu zaman serileri üzerinde ARDL sınır testini kullanın. En az yaklaşık 30 gözlem gerektirir ve özellikle küçük ila orta ölçekli örneklemlerde değerlidir. En önemli gereklilik, hiçbir değişkenin I(2) olmamasıdır: önceden ADF veya Phillips-Perron birim kök testleri ile entegrasyon derecesini doğrulayın. Gecikme uzunluğu AIC veya BIC ile seçilmeli ve artıkların otokorelasyondan arınmış olması gerekir, bu da Breusch-Godfrey testi ile doğrulanır.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- I(0) ve I(1) değişkenlerinin herhangi bir karışımı için geçerlidir, bu nedenle her seriyi önceden durağan veya durağan olmayan olarak sınıflandırmanız gerekmez.
- Küçük örneklemlerde (yaklaşık 30 ila 80 gözlem) Johansen prosedüründen daha güvenilirdir.
- Tek bir OLS hata düzeltme denklemi olarak tahmin edilir, hem uzun dönemli hem de kısa dönemli katsayıları aynı anda verir.
- Herhangi bir değişken I(2) ise bozulur; sınır kritik değerleri artık geçerli değildir.
- Test, F-istatistiği alt ve üst sınırlar arasında kaldığında sonuçsuz bir karar verebilir.
- Sonuçlar seçilen gecikme uzunluğuna duyarlıdır ve güvenilir olmaları için otokorelasyondan arınmış artıklar gerektirir.
SSS
ARDL sınır testi Johansen eşbütünleşmesinden nasıl farklıdır?
Johansen prosedürü, tüm değişkenlerin aynı derecede entegre olmasını, tipik olarak I(1) olmasını gerektirir. Sınır testi bunu gevşetir: I(0) ve I(1) değişkenlerinin herhangi bir karışımıyla çalışır ve küçük örneklemlerde daha güvenilirdir, bu nedenle kısa makroekonomik seriler için sıklıkla tercih edilir.
Sonuçsuz bir sonuç ne anlama gelir?
Test, tek bir F-istatistiğini alt bir I(0) sınırı ve üst bir I(1) sınırı ile karşılaştırır. İstatistik bu ikisi arasına düşerse sonuç belirsizdir, bu da verilerin değişkenlerin tam entegrasyon derecesini bilmeden eşbütünleşmeye karar vermenize izin vermediği anlamına gelir.
Neden hiçbir değişken I(2) olmamalıdır?
Pesaran kritik değer sınırları, değişkenlerin I(0) veya I(1) olduğu varsayımı altında türetilmiştir. I(2) bir değişken bu varsayımı ihlal eder, bu nedenle sınırlar artık geçerli değildir ve test geçersizdir. Her zaman önce ADF veya Phillips-Perron testleri ile dereceleri doğrulayın.
Narayan (2005) kritik değerleri ne zaman kullanılmalıdır?
Küçük örneklemlerde, yaklaşık 30 ila 80 gözlemde kullanın. Standart Pesaran sınırları asimptotiktir, bu nedenle kısa serilerle yanıltıcı olabilirler; Narayan, daha doğru kararlar veren sonlu örneklem kritik değerleri hesaplamıştır.
Kaynaklar
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/ardl-bounds-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- Johansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme ModeliFinans↔ karşılaştır
- Doğrusal Olmayan Otoregresif Dağıtılmış Geriye Yayılım (NARDL) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Ekonometri↔ karşılaştır